PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRCHX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRCHX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

PRCHX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 нояб. 2023 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности PRCHX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRCHX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		-2.28%13.68%8.92%3.12%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%2.44%

Доходность по периодам

С начала года, PRCHX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%.

PRCHX

1 день
1.28%
1 месяц
-2.84%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
0.02%
1 год
10.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с PRCHX:
PRCHX с TRAIXPRCHX с FRGAXPRCHX с NWQIXPRCHX с PRCOXPRCHX с PREIXPRCHX с PRSCXPRCHX с PRWAX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с AADAXPUDZX с VGYAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий PRCHX и PUDZX

PRCHX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

PRCHX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRCHX
Ранг доходности на риск PRCHX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCHX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCHX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCHX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCHX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCHX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRCHX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRCHXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

2.04

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

2.65

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

2.45

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

13.65

-3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRCHX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRCHX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRCHX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRCHXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.04

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.52

+1.01

Корреляция

Корреляция между PRCHX и PUDZX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRCHX и PUDZX

Дивидендная доходность PRCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRCHX
T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I		5.18%5.08%3.22%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок PRCHX и PUDZX

Максимальная просадка PRCHX за все время составила -6.10%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRCHX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRCHXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.10%

-21.53%

+15.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.03%

-8.20%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-1.59%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.66%

-5.31%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.47%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PRCHX и PUDZX

T. Rowe Price Capital Appreciation and Income Fund Class I (PRCHX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX) имеют волатильность 2.61% и 2.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRCHXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.61%

2.71%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

6.29%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.52%

9.72%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.56%

10.59%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.56%

9.70%

-3.14%