PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRBLX с WSEFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRBLX и WSEFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности PRBLX и WSEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
369.02%
488.68%
PRBLX
WSEFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRBLX:

1.79

WSEFX:

0.60

Коэф-т Сортино

PRBLX:

2.42

WSEFX:

0.82

Коэф-т Омега

PRBLX:

1.33

WSEFX:

1.12

Коэф-т Кальмара

PRBLX:

1.22

WSEFX:

0.85

Коэф-т Мартина

PRBLX:

11.51

WSEFX:

3.31

Индекс Язвы

PRBLX:

1.93%

WSEFX:

2.13%

Дневная вол-ть

PRBLX:

12.38%

WSEFX:

11.80%

Макс. просадка

PRBLX:

-45.76%

WSEFX:

-49.83%

Текущая просадка

PRBLX:

-3.46%

WSEFX:

-7.24%

Доходность по периодам

С начала года, PRBLX показывает доходность 19.68%, что значительно выше, чем у WSEFX с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции PRBLX уступали акциям WSEFX по среднегодовой доходности: 5.81% против 10.22% соответственно.


PRBLX

С начала года

19.68%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

6.70%

1 год

20.74%

5 лет

7.58%

10 лет

5.81%

WSEFX

С начала года

5.66%

1 месяц

-5.31%

6 месяцев

-0.80%

1 год

5.91%

5 лет

9.11%

10 лет

10.22%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRBLX и WSEFX

PRBLX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии WSEFX в 1.00%.


WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund
График комиссии WSEFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии PRBLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.82%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRBLX c WSEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRBLX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.790.60
Коэффициент Сортино PRBLX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.420.82
Коэффициент Омега PRBLX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.331.12
Коэффициент Кальмара PRBLX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.220.85
Коэффициент Мартина PRBLX, с текущим значением в 11.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.513.31
PRBLX
WSEFX

Показатель коэффициента Шарпа PRBLX на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа WSEFX равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRBLX и WSEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.79
0.60
PRBLX
WSEFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRBLX и WSEFX

Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, тогда как WSEFX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
9.78%0.57%0.49%0.83%0.57%0.73%1.14%1.30%1.02%2.17%1.46%1.32%
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund
0.00%0.69%0.70%0.34%0.75%0.77%0.90%0.92%0.94%1.36%0.94%0.86%

Просадки

Сравнение просадок PRBLX и WSEFX

Максимальная просадка PRBLX за все время составила -45.76%, что меньше максимальной просадки WSEFX в -49.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и WSEFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.46%
-7.24%
PRBLX
WSEFX

Волатильность

Сравнение волатильности PRBLX и WSEFX

Текущая волатильность для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) составляет 4.07%, в то время как у Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что PRBLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.07%
6.20%
PRBLX
WSEFX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab