PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRBLX с WSEFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRBLX с WSEFX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX).

PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. WSEFX управляется Boston Trust Walden Funds. Фонд был запущен 18 июн. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRBLX или WSEFX.

Корреляция

Корреляция между PRBLX и WSEFX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PRBLX и WSEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRBLX:

0.64

WSEFX:

-0.14

Коэф-т Сортино

PRBLX:

1.05

WSEFX:

-0.01

Коэф-т Омега

PRBLX:

1.15

WSEFX:

1.00

Коэф-т Кальмара

PRBLX:

0.73

WSEFX:

-0.08

Коэф-т Мартина

PRBLX:

3.01

WSEFX:

-0.24

Индекс Язвы

PRBLX:

3.98%

WSEFX:

6.67%

Дневная вол-ть

PRBLX:

18.03%

WSEFX:

17.64%

Макс. просадка

PRBLX:

-53.43%

WSEFX:

-49.83%

Текущая просадка

PRBLX:

-3.06%

WSEFX:

-10.18%

Доходность по периодам

С начала года, PRBLX показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у WSEFX с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции PRBLX превзошли акции WSEFX по среднегодовой доходности: 12.17% против 7.04% соответственно.

PRBLX

С начала года

1.51%

1 месяц

7.70%

6 месяцев

-1.43%

1 год

11.38%

5 лет

16.45%

10 лет

12.17%

WSEFX

С начала года

-2.91%

1 месяц

5.54%

6 месяцев

-9.20%

1 год

-2.47%

5 лет

9.97%

10 лет

7.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRBLX и WSEFX

PRBLX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии WSEFX в 1.00%.

WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRBLX и WSEFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRBLX
Ранг риск-скорректированной доходности PRBLX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
WSEFX
Ранг риск-скорректированной доходности WSEFX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WSEFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSEFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSEFX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSEFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSEFX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRBLX c WSEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRBLX на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа WSEFX равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRBLX и WSEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRBLX и WSEFX

Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности WSEFX в 0.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		0.31%0.38%0.57%0.49%0.83%0.57%0.73%1.14%1.30%1.02%2.17%1.46%
WSEFX
Boston Trust Walden Equity Fund		0.63%0.62%0.69%0.70%0.34%0.75%0.77%0.90%0.92%0.94%1.36%0.94%

Просадки

Сравнение просадок PRBLX и WSEFX

Максимальная просадка PRBLX за все время составила -53.43%, что больше максимальной просадки WSEFX в -49.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и WSEFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRBLX и WSEFX

Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Boston Trust Walden Equity Fund (WSEFX) имеют волатильность 5.86% и 5.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...