PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRBLX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRBLX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

PRBLX управляется Parnassus. Фонд был запущен 31 авг. 1992 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PRBLX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRBLX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		-6.17%11.67%18.58%24.97%-3.05%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, PRBLX показывает доходность -6.17%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

PRBLX

1 день
2.68%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-6.17%
6 месяцев
-5.13%
1 год
6.94%
3 года*
13.02%
5 лет*
8.22%
10 лет*
12.27%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Core Equity Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с PRBLX:
PRBLX с SPYPRBLX с VFFSXPRBLX с PRCOXPRBLX с PRDGXPRBLX с VSMPXPRBLX с VUGPRBLX с TRLGX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с AGRDXFEQHX с BFSAX

Сравнение комиссий PRBLX и FEQHX

PRBLX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

PRBLX
Parnassus Core Equity Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

PRBLX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRBLX
Ранг доходности на риск PRBLX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRBLX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRBLX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRBLX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRBLX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRBLX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRBLX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRBLXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.21

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.82

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.24

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

1.84

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.81

7.27

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRBLX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRBLX на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRBLX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRBLXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.21

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.00

-0.31

Корреляция

Корреляция между PRBLX и FEQHX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRBLX и FEQHX

Дивидендная доходность PRBLX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRBLX
Parnassus Core Equity Fund		20.28%19.08%10.00%6.01%10.13%7.77%5.87%8.02%9.64%7.16%3.80%9.62%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRBLX и FEQHX

Максимальная просадка PRBLX за все время составила -42.20%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRBLX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRBLXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.20%

-10.42%

-31.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-7.40%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.31%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.24%

-5.82%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-2.28%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.87%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности PRBLX и FEQHX

Parnassus Core Equity Fund (PRBLX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что PRBLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRBLXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

3.11%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

6.85%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

11.04%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.23%

11.29%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.24%

11.29%

+5.95%