PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAZ.DE с AVEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAZ.DE с AVEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PRAZ.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF) and AVEM (Avantis Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - PRAZ.DE is a Europe Equities fund tracking the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap, while AVEM is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. PRAZ.DE is passively managed, while AVEM is actively managed. Over the past 5 years, PRAZ.DE returned 11.04%/yr vs 10.66%/yr for AVEM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PRAZ.DE charges 0.05%/yr vs 0.33%/yr for AVEM.

Доходность

Сравнение доходности PRAZ.DE и AVEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PRAZ.DE торгуется в EUR, в то время как AVEM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVEM были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PRAZ.DE показывает доходность 10.99%, что значительно ниже, чем у AVEM с доходностью 27.00%.

PRAZ.DE

1 день
2.00%
1 месяц
5.84%
С начала года
10.99%
6 месяцев
12.92%
1 год
21.18%
3 года*
16.46%
5 лет*
11.04%
10 лет*
—

AVEM

1 день
0.50%
1 месяц
2.75%
С начала года
27.00%
6 месяцев
29.75%
1 год
45.45%
3 года*
21.19%
5 лет*
10.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAZ.DE и AVEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		10.99%24.75%9.68%19.26%-11.81%26.37%-4.68%
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		27.00%18.53%14.59%11.84%-13.08%13.03%3.85%

Correlation

The correlation between PRAZ.DE and AVEM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.48

The correlation between PRAZ.DE and AVEM has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF

Avantis Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с PRAZ.DE:
PRAZ.DE с PRAE.DEPRAZ.DE с LYY0.DEPRAZ.DE с SLMA.DEPRAZ.DE с IBC0.DEPRAZ.DE с IS3U.DEPRAZ.DE с EDM4.DEPRAZ.DE с EUEA.AS
Часто сравнивают с AVEM:
AVEM с AVESAVEM с VWOAVEM с EIMI.LAVEM с AVDEAVEM с VXUSAVEM с DFAEAVEM с FNDE

Доходность на риск

PRAZ.DE vs. AVEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAZ.DE
Ранг доходности на риск PRAZ.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAZ.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAZ.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAZ.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAZ.DE: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAZ.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AVEM
Ранг доходности на риск AVEM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEM: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEM: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAZ.DE c AVEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) и Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRAZ.DEAVEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
2.33

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
3.01

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

4.35

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

15.70

-8.13

PRAZ.DE vs. AVEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAZ.DE на текущий момент составляет 1.40, что ниже коэффициента Шарпа AVEM равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAZ.DE и AVEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAZ.DE и AVEM

Максимальная просадка PRAZ.DE за все время составила -39.91%, что больше максимальной просадки AVEM в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAZ.DE и AVEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAZ.DEAVEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.91%

-33.91%

-6.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.49%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.47%

-17.94%

+2.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.11%

-20.20%

-3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.81%

+2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-6.56%

+0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.90%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAZ.DE и AVEM

Текущая волатильность для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) составляет 4.45%, в то время как у Avantis Emerging Markets Equity ETF (AVEM) волатильность равна 9.96%. Это указывает на то, что PRAZ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAZ.DEAVEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

9.96%

-5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.43%

17.05%

-4.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

19.64%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

16.98%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

19.59%

+0.51%

Сравнение комиссий PRAZ.DE и AVEM

PRAZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии AVEM в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAZ.DE и AVEM

PRAZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVEM
Avantis Emerging Markets Equity ETF		2.59%2.45%3.17%3.06%2.77%2.61%1.60%0.35%
PRAZ.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRAZ.DE and AVEM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.33% for AVEM.

PRAZ.DE is categorized as Europe Equities, while AVEM is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Amundi and Avantis. Their fees differ too: 0.05% for PRAZ.DE and 0.33% for AVEM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAZ.DE и AVEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор