Сравнение PRAZ.DE с EUEA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS).
PRAZ.DE и EUEA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAZ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. EUEA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PRAZ.DE и EUEA.AS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAZ.DE и EUEA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 0.13% | 24.75% | 9.66% | 19.29% | -11.83% | 26.38% | -4.68% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | -0.62% | 21.70% | 11.49% | 23.09% | -9.29% | 24.04% | -3.67% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAZ.DE показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у EUEA.AS с доходностью -0.62%.
PRAZ.DE
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 10.21%
- 10 лет*
- —
EUEA.AS
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 10.74%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAZ.DE и EUEA.AS
PRAZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EUEA.AS в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRAZ.DE vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск
PRAZ.DE
EUEA.AS
Сравнение PRAZ.DE c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAZ.DE | EUEA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.61 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.93 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 1.87 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 7.00 | -1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAZ.DE | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.61 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.11 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между PRAZ.DE и EUEA.AS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAZ.DE и EUEA.AS
PRAZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUEA.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAZ.DE Amundi Prime Eurozone UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.55% | 2.52% | 3.01% | 3.02% | 2.94% | 2.05% | 2.16% | 3.05% | 3.67% | 2.85% | 3.38% | 2.96% |
Просадки
Сравнение просадок PRAZ.DE и EUEA.AS
Максимальная просадка PRAZ.DE за все время составила -29.52%, что меньше максимальной просадки EUEA.AS в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAZ.DE и EUEA.AS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAZ.DE | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.52% | -62.53% | +33.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.93% | -12.72% | +0.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.09% | -23.35% | -0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.34% | -7.08% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -24.44% | +18.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.90% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAZ.DE и EUEA.AS
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF (PRAZ.DE) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) имеют волатильность 6.51% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAZ.DE | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 6.44% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 10.82% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 17.31% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.77% | 17.10% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.14% | 18.04% | +1.10% |