PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAY с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAY с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

PRAY и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAY - это пассивный фонд от Faith Investor Services, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRAY и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAY и UNOV

2026 (YTD)2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		3.97%9.08%13.02%20.02%-13.49%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%14.18%-4.78%

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 3.97%, что значительно выше, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

PRAY

1 день
0.99%
1 месяц
-4.27%
С начала года
3.97%
6 месяцев
4.25%
1 год
14.90%
3 года*
13.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с VOOPRAY с CATHPRAY с DJUN
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC

Сравнение комиссий PRAY и UNOV

PRAY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Доходность на риск

PRAY vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAYUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

1.16

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.71

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.27

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.75

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.09

8.25

-2.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAY vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAYUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

1.16

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.78

-0.34

Корреляция

Корреляция между PRAY и UNOV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и UNOV

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.66%0.69%0.76%0.83%1.20%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRAY и UNOV

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAYUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-13.84%

-7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-5.78%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-2.93%

-2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-1.69%

-3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

1.23%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и UNOV

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что PRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAYUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

2.73%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

4.56%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

8.51%

+8.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

6.78%

+9.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

7.77%

+8.26%