PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAY с RSSY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAY с RSSY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY).

PRAY и RSSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAY - это пассивный фонд от Faith Investor Services, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. RSSY - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PRAY и RSSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAY и RSSY

2026 (YTD)20252024
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		2.94%9.08%7.35%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		15.85%-3.52%1.10%

Доходность по периодам

С начала года, PRAY показывает доходность 2.94%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 15.85%.

PRAY

1 день
3.11%
1 месяц
-5.13%
С начала года
2.94%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.05%
3 года*
13.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

RSSY

1 день
0.96%
1 месяц
6.68%
С начала года
15.85%
6 месяцев
12.82%
1 год
27.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF

Часто сравнивают с PRAY:
PRAY с TPHDPRAY с BDGSPRAY с BIBLPRAY с WCBRPRAY с VOOPRAY с CATHPRAY с DJUN
Часто сравнивают с RSSY:
RSSY с RSSTRSSY с SPYRSSY с GDERSSY с NTSXRSSY с VOORSSY с VGLTRSSY с VT

Сравнение комиссий PRAY и RSSY

PRAY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии RSSY в 1.04%.

RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF

Доходность на риск

PRAY vs. RSSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAY
Ранг доходности на риск PRAY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAY: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAY: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAY: 5555
Ранг коэф-та Мартина
RSSY
Ранг доходности на риск RSSY: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSSY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSSY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSSY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSSY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSSY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAY c RSSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAYRSSYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.28

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.79

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.72

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.72

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAY vs. RSSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAY на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа RSSY равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAY и RSSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAYRSSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.28

-0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.37

+0.07

Корреляция

Корреляция между PRAY и RSSY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAY и RSSY

Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности RSSY в 1.76%

TTM2025202420232022
PRAY
FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF		0.67%0.69%0.76%0.83%1.20%
RSSY
Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF		1.76%2.04%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRAY и RSSY

Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что меньше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и RSSY.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAYRSSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.40%

-29.57%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.45%

-16.91%

+5.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-2.53%

-3.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-8.03%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.47%

4.32%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAY и RSSY

FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что PRAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAYRSSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

4.21%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.78%

10.95%

-1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

21.58%

-4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.03%

18.93%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

18.93%

-2.90%