Сравнение PRAY с BUFH
PRAY (FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - PRAY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the NONE, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, PRAY returned 15.45% vs 6.20% for BUFH. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAY charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности PRAY и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAY показывает доходность 11.58%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.
PRAY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 11.58%
- 6 месяцев
- 10.42%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.30%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 6.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAY и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 11.58% | 3.47% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.30% | 3.81% |
Correlation
The correlation between PRAY and BUFH is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAY vs. BUFH — Ранг доходности на риск
PRAY
BUFH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PRAY c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF (PRAY) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAY | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.46 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAY и BUFH
Максимальная просадка PRAY за все время составила -21.40%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAY и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.40% | -1.53% | -19.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.80% | -1.53% | -7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -0.26% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -0.18% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAY и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAY | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.65% | 2.38% | +11.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 2.38% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 2.38% | +13.72% |
Сравнение комиссий PRAY и BUFH
PRAY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAY и BUFH
Дивидендная доходность PRAY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRAY FIS Biblically Responsible Risk Managed ETF | 0.62% | 0.69% | 0.76% | 0.83% | 1.20% |
Часто задаваемые вопросы
PRAY and BUFH have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On 1-year performance, PRAY leads with 15.45% vs 6.20% for BUFH. On fees, PRAY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PRAY has performed better with a 15.45% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PRAY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
PRAY has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.00% for BUFH.
PRAY is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Faith Investor Services and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for PRAY and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для PRAY и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор