PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRASX с VHYAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRASX с VHYAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRASX (T. Rowe Price New Asia Fund) and VHYAX (Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - PRASX is a Asia Pacific Equities fund managed by T. Rowe Price, while VHYAX is a Large Cap Value Equities fund tracking the FTSE High Dividend Yield Index. Over the past 5 years, PRASX returned 3.74%/yr vs 12.19%/yr for VHYAX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRASX charges 0.99%/yr vs 0.08%/yr for VHYAX.

Доходность

Сравнение доходности PRASX и VHYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRASX показывает доходность 22.22%, что значительно выше, чем у VHYAX с доходностью 12.93%.

PRASX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.56%
6 месяцев
16.26%
С начала года
22.22%
1 год
37.78%
3 года*
16.47%
5 лет*
3.74%
10 лет*
8.71%

VHYAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
6 месяцев
8.98%
С начала года
12.93%
1 год
22.35%
3 года*
17.71%
5 лет*
12.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRASX и VHYAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		22.22%26.60%6.97%0.83%-22.60%-4.33%29.56%15.76%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		12.93%15.39%17.39%6.68%-0.45%26.08%1.06%16.67%

Correlation

The correlation between PRASX and VHYAX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г.

0.51

The correlation between PRASX and VHYAX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price New Asia Fund

Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PRASX:
PRASX с ANWPXPRASX с PRWAXPRASX с VWOPRASX с FEMKXPRASX с VPKIXPRASX с MGSEXPRASX с VPL
Часто сравнивают с VHYAX:
VHYAX с SCHDVHYAX с VDIGXVHYAX с VYMIVHYAX с VIHAXVHYAX с VEIPXVHYAX с VOOVHYAX с VDADX

Доходность на риск

PRASX vs. VHYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRASX
Ранг доходности на риск PRASX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRASX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRASX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRASX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRASX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRASX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VHYAX
Ранг доходности на риск VHYAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHYAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHYAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHYAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHYAX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHYAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRASX c VHYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRASXVHYAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.24

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.24

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.41

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.06

12.79

-3.72

PRASX vs. VHYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRASX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHYAX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRASX и VHYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRASX и VHYAX

Максимальная просадка PRASX за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки VHYAX в -35.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRASX и VHYAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRASXVHYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.53%

-35.14%

-35.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.39%

-6.75%

-7.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-14.42%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.39%

-15.87%

-23.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-0.60%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.48%

-3.73%

-14.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

1.80%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PRASX и VHYAX

T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) имеет более высокую волатильность в 11.74% по сравнению с Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VHYAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что PRASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRASXVHYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.74%

1.77%

+9.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.85%

7.51%

+14.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.98%

10.34%

+13.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.08%

13.94%

+6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

17.86%

+0.93%

Сравнение комиссий PRASX и VHYAX

PRASX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VHYAX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRASX и VHYAX

Дивидендная доходность PRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности VHYAX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRASX
T. Rowe Price New Asia Fund		0.51%0.62%1.05%1.77%1.96%14.22%0.46%0.77%7.23%9.15%0.46%1.31%
VHYAX
Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares		2.24%2.42%2.72%3.09%2.98%2.74%3.16%3.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PRASX and VHYAX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRASX has higher volatility (11.74%) compared to VHYAX (1.77%). In terms of maximum drawdown, PRASX dropped -70.53% vs VHYAX's -35.14%.

VHYAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRASX и VHYAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор