Сравнение PRASX с INDAX

С начала года, PRASX показывает доходность -2.85%, что значительно выше, чем у INDAX с доходностью -17.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRASX имеют среднегодовую доходность 6.90%, а акции INDAX немного впереди с 6.97%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PRASX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии INDAX в 1.33%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) и ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRASX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа INDAX равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRASX и INDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PRASX и INDAX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PRASX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности INDAX в 6.83%

Максимальная просадка PRASX за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки INDAX в -43.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRASX и INDAX.

T. Rowe Price New Asia Fund (PRASX) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с ALPS/Kotak India ESG Fund (INDAX) с волатильностью 6.24%. Это указывает на то, что PRASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.