Сравнение PRAS.DE с VGTY.DE
PRAS.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF) and VGTY.DE (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing) are both Government Bonds funds - PRAS.DE tracks the Solactive US Treasury Bond while VGTY.DE tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAS.DE returned 0.57%/yr vs 0.20%/yr for VGTY.DE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PRAS.DE и VGTY.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAS.DE показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у VGTY.DE с доходностью 0.80%.
PRAS.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
VGTY.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 0.01%
- 1 год
- 1.34%
- 3 года*
- -0.33%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAS.DE и VGTY.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAS.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF | 1.07% | -5.52% | 6.51% | 0.42% | -6.75% | 6.02% | -5.49% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 0.80% | -5.99% | 6.16% | 0.04% | -6.98% | 5.64% | -5.49% |
Correlation
The correlation between PRAS.DE and VGTY.DE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г. | 0.98 |
The correlation between PRAS.DE and VGTY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAS.DE vs. VGTY.DE — Ранг доходности на риск
PRAS.DE
VGTY.DE
Сравнение PRAS.DE c VGTY.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAS.DE | VGTY.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.25 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 0.62 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAS.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.19 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.02 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.13 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PRAS.DE и VGTY.DE
Максимальная просадка PRAS.DE за все время составила -17.44%, примерно равная максимальной просадке VGTY.DE в -17.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAS.DE и VGTY.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAS.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -17.97% | +0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -4.08% | +0.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.09% | -11.23% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.89% | -13.16% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -14.45% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -9.48% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 1.67% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAS.DE и VGTY.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) составляет 0.80%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing (VGTY.DE) волатильность равна 0.85%. Это указывает на то, что PRAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGTY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAS.DE | VGTY.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.85% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 3.73% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 5.44% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 7.99% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 7.63% | +0.41% |
Сравнение комиссий PRAS.DE и VGTY.DE
И PRAS.DE, и VGTY.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAS.DE и VGTY.DE
PRAS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGTY.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAS.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGTY.DE Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Distributing | 3.65% | 3.99% | 3.65% | 3.21% | 2.05% | 0.99% | 1.48% | 2.10% | 1.94% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, PRAS.DE and VGTY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAS.DE and VGTY.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.
PRAS.DE tracks Solactive US Treasury Bond, while VGTY.DE tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для PRAS.DE и VGTY.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор