Сравнение PRAS.DE с LYMS.DE
PRAS.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF) and LYMS.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - PRAS.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury Bond, while LYMS.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAS.DE returned 0.57%/yr vs 18.88%/yr for LYMS.DE. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. PRAS.DE charges 0.05%/yr vs 0.22%/yr for LYMS.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAS.DE и LYMS.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAS.DE показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у LYMS.DE с доходностью 20.63%.
PRAS.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 1.07%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
LYMS.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.72%
- 1 год
- 37.20%
- 3 года*
- 24.71%
- 5 лет*
- 18.88%
- 10 лет*
- 21.41%
Сравнение доходности по годам PRAS.DE и LYMS.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAS.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF | 1.07% | -5.52% | 6.51% | 0.42% | -6.75% | 6.02% | -5.49% |
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 20.63% | 7.15% | 33.72% | 51.52% | -29.87% | 39.59% | 27.35% |
Correlation
The correlation between PRAS.DE and LYMS.DE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2020 г. | -0.00 |
The correlation between PRAS.DE and LYMS.DE shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAS.DE vs. LYMS.DE — Ранг доходности на риск
PRAS.DE
LYMS.DE
Сравнение PRAS.DE c LYMS.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) и Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAS.DE | LYMS.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.42 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 3.77 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 11.23 | -10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAS.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 2.40 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.94 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.77 | -0.86 |
Просадки
Сравнение просадок PRAS.DE и LYMS.DE
Максимальная просадка PRAS.DE за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки LYMS.DE в -50.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAS.DE и LYMS.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAS.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -50.00% | +32.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.91% | -10.02% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.09% | -26.74% | +15.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.89% | -31.12% | +18.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.85% | -0.86% | -11.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -8.78% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.37% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAS.DE и LYMS.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF (PRAS.DE) составляет 0.80%, в то время как у Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc (LYMS.DE) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что PRAS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAS.DE | LYMS.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 4.37% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.73% | 10.99% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.45% | 15.73% | -10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.00% | 19.91% | -11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.04% | 19.68% | -11.64% |
Сравнение комиссий PRAS.DE и LYMS.DE
PRAS.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии LYMS.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAS.DE и LYMS.DE
Ни PRAS.DE, ни LYMS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYMS.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.69% | 0.76% | 1.09% | 1.18% |
PRAS.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAS.DE and LYMS.DE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAS.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAS.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.22% for LYMS.DE.
PRAS.DE is categorized as Government Bonds, while LYMS.DE is Nasdaq-100. PRAS.DE tracks Solactive US Treasury Bond, while LYMS.DE tracks Nasdaq 100®. Their fees differ too: 0.05% for PRAS.DE and 0.22% for LYMS.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAS.DE и LYMS.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор