Сравнение PRAM.L с IPOL.L
PRAM.L (Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C)) and IPOL.L (iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - PRAM.L tracks the MSCI EM NR USD while IPOL.L tracks the MSCI Emerging - Poland in Net USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAM.L returned 19.01%/yr vs 28.08%/yr for IPOL.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAM.L charges 0.10%/yr vs 0.74%/yr for IPOL.L.
Доходность
Сравнение доходности PRAM.L и IPOL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRAM.L показывает доходность 14.40%, а IPOL.L немного выше – 14.81%.
PRAM.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -9.53%
- 6 месяцев
- 8.92%
- С начала года
- 14.40%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IPOL.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -2.95%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 14.81%
- 1 год
- 30.84%
- 3 года*
- 28.08%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам PRAM.L и IPOL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PRAM.L Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 14.40% | 32.60% | 7.09% | 9.87% | -17.96% | -0.87% |
IPOL.L iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) | 14.81% | 72.75% | -6.10% | 49.20% | -26.61% | -5.84% |
Correlation
The correlation between PRAM.L and IPOL.L is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between PRAM.L and IPOL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAM.L vs. IPOL.L — Ранг доходности на риск
PRAM.L
IPOL.L
Сравнение PRAM.L c IPOL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) и iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAM.L | IPOL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.93 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 6.74 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAM.L и IPOL.L
Максимальная просадка PRAM.L за все время составила -31.21%, что меньше максимальной просадки IPOL.L в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAM.L и IPOL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAM.L | IPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.21% | -68.05% | +36.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -10.48% | -2.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.74% | -22.43% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.32% | -2.95% | -8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -29.57% | +18.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 4.57% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAM.L и IPOL.L
Amundi Prime Emerging Markets UCITS ETF DR (C) (PRAM.L) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с iShares MSCI Poland UCITS ETF USD (Acc) (IPOL.L) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PRAM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPOL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAM.L | IPOL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 5.32% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.52% | 19.48% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 24.82% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.65% | 30.15% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 27.40% | -8.75% |
Сравнение комиссий PRAM.L и IPOL.L
PRAM.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IPOL.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAM.L и IPOL.L
Ни PRAM.L, ни IPOL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PRAM.L and IPOL.L have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAM.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAM.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.74% for IPOL.L.
PRAM.L tracks MSCI EM NR USD, while IPOL.L tracks MSCI Emerging - Poland in Net USD. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.10% for PRAM.L and 0.74% for IPOL.L.
Подберите оптимальное распределение для PRAM.L и IPOL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор