PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAG.DE с XGVC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRAG.DE и XGVC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAG.DE показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у XGVC.DE с доходностью 0.30%.


PRAG.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-0.49%
1 год
-1.02%
3 года*
-0.93%
5 лет*
-2.34%
10 лет*

XGVC.DE

1 день
0.21%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.30%
6 месяцев
-0.16%
1 год
-1.01%
3 года*
-0.19%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAG.DE и XGVC.DE


2026 (YTD)2025202420232022
PRAG.DE
Amundi Prime Global Govies UCITS ETF
0.07%-4.82%2.27%1.13%-4.32%
XGVC.DE
Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
0.30%-4.28%1.61%2.49%-5.86%

Correlation

The correlation between PRAG.DE and XGVC.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.86

The correlation between PRAG.DE and XGVC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Global Govies UCITS ETF

Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF

Доходность на риск

PRAG.DE vs. XGVC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAG.DE
Ранг доходности на риск PRAG.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAG.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAG.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина

XGVC.DE
Ранг доходности на риск XGVC.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XGVC.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XGVC.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XGVC.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XGVC.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XGVC.DE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAG.DE c XGVC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAG.DEXGVC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

0.95

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.50

-0.51

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.95

-0.01

PRAG.DE vs. XGVC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAG.DE на текущий момент составляет -0.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XGVC.DE равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAG.DE и XGVC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAG.DEXGVC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

-0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

-0.24

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PRAG.DE и XGVC.DE

Максимальная просадка PRAG.DE за все время составила -23.63%, что больше максимальной просадки XGVC.DE в -15.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAG.DE и XGVC.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRAG.DEXGVC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.63%

-15.47%

-8.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.91%

-2.66%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.74%

-7.10%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.95%

-12.39%

-9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-10.81%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

1.42%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAG.DE и XGVC.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) составляет 1.17%, в то время как у Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что PRAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGVC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRAG.DEXGVC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.17%

1.54%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

3.05%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

4.00%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

6.22%

+0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.87%

6.22%

+1.65%

Сравнение комиссий PRAG.DE и XGVC.DE

PRAG.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XGVC.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAG.DE и XGVC.DE

Ни PRAG.DE, ни XGVC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


PRAG.DE and XGVC.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PRAG.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAG.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XGVC.DE.

PRAG.DE tracks Solactive Global Developed Government Bond, while XGVC.DE tracks FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PRAG.DE and 0.20% for XGVC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAG.DE и XGVC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор