Сравнение PRAG.DE с XGVC.DE
PRAG.DE (Amundi Prime Global Govies UCITS ETF) and XGVC.DE (Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF) are both Global Bonds funds - PRAG.DE tracks the Solactive Global Developed Government Bond while XGVC.DE tracks the FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAG.DE returned -0.93%/yr vs -0.19%/yr for XGVC.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. PRAG.DE charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for XGVC.DE.
Доходность
Сравнение доходности PRAG.DE и XGVC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAG.DE показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у XGVC.DE с доходностью 0.30%.
PRAG.DE
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -0.49%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- -0.93%
- 5 лет*
- -2.34%
- 10 лет*
- —
XGVC.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- -1.01%
- 3 года*
- -0.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAG.DE и XGVC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PRAG.DE Amundi Prime Global Govies UCITS ETF | 0.07% | -4.82% | 2.27% | 1.13% | -4.32% |
XGVC.DE Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF | 0.30% | -4.28% | 1.61% | 2.49% | -5.86% |
Correlation
The correlation between PRAG.DE and XGVC.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г. | 0.86 |
The correlation between PRAG.DE and XGVC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAG.DE vs. XGVC.DE — Ранг доходности на риск
PRAG.DE
XGVC.DE
Сравнение PRAG.DE c XGVC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) и Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAG.DE | XGVC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.95 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | -0.51 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.95 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAG.DE | XGVC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.34 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.24 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PRAG.DE и XGVC.DE
Максимальная просадка PRAG.DE за все время составила -23.63%, что больше максимальной просадки XGVC.DE в -15.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAG.DE и XGVC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAG.DE | XGVC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.63% | -15.47% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.91% | -2.66% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.74% | -7.10% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.95% | -12.39% | -9.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -10.81% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 1.42% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAG.DE и XGVC.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime Global Govies UCITS ETF (PRAG.DE) составляет 1.17%, в то время как у Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF (XGVC.DE) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что PRAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGVC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAG.DE | XGVC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.17% | 1.54% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 3.05% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 4.00% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.71% | 6.22% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.87% | 6.22% | +1.65% |
Сравнение комиссий PRAG.DE и XGVC.DE
PRAG.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XGVC.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAG.DE и XGVC.DE
Ни PRAG.DE, ни XGVC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PRAG.DE and XGVC.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRAG.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRAG.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for XGVC.DE.
PRAG.DE tracks Solactive Global Developed Government Bond, while XGVC.DE tracks FTSE ESG Select World Government Bond Developed Markets. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PRAG.DE and 0.20% for XGVC.DE.
Подберите оптимальное распределение для PRAG.DE и XGVC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор