Сравнение PRAFX с QDVSX
PRAFX (T. Rowe Price Real Assets Fund) and QDVSX (Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans) are both Global Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 5 years, PRAFX returned 7.95%/yr vs 13.95%/yr for QDVSX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAFX charges 0.92%/yr vs 0.00%/yr for QDVSX.
Доходность
Сравнение доходности PRAFX и QDVSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRAFX показывает доходность 14.08%, что значительно выше, чем у QDVSX с доходностью 10.05%.
PRAFX
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 14.08%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 36.84%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 8.96%
QDVSX
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 3.87%
- С начала года
- 10.05%
- 6 месяцев
- 11.83%
- 1 год
- 33.74%
- 3 года*
- 23.84%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PRAFX и QDVSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAFX T. Rowe Price Real Assets Fund | 14.08% | 29.51% | 0.32% | 6.65% | -10.24% | 25.74% | 7.02% | 3.07% |
QDVSX Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans | 10.05% | 26.93% | 20.05% | 37.93% | -23.98% | 21.38% | 27.22% | 0.50% |
Correlation
The correlation between PRAFX and QDVSX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2019 г. | 0.71 |
The correlation between PRAFX and QDVSX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAFX vs. QDVSX — Ранг доходности на риск
PRAFX
QDVSX
Сравнение PRAFX c QDVSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) и Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAFX | QDVSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.49 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.67 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.64 | 14.45 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAFX | QDVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.73 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.76 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.80 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок PRAFX и QDVSX
Максимальная просадка PRAFX за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки QDVSX в -33.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAFX и QDVSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAFX | QDVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -33.56% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -9.40% | -3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -18.64% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -33.56% | +6.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.63% | -0.99% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.77% | -6.72% | -2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 2.38% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAFX и QDVSX
T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans (QDVSX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что PRAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAFX | QDVSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.68% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | 10.14% | +3.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.15% | 12.66% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.70% | 18.49% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 21.09% | -2.95% |
Сравнение комиссий PRAFX и QDVSX
PRAFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии QDVSX в 0.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAFX и QDVSX
Дивидендная доходность PRAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности QDVSX в 11.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAFX T. Rowe Price Real Assets Fund | 2.58% | 2.94% | 1.56% | 1.52% | 1.38% | 1.83% | 1.37% | 2.64% | 2.58% | 1.45% | 1.96% | 1.88% |
QDVSX Fisher Investments Institutional Group ESG Stock Fund for Retirement Plans | 11.28% | 12.42% | 4.92% | 5.99% | 1.65% | 1.02% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAFX and QDVSX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRAFX has higher volatility (4.89%) compared to QDVSX (3.68%). In terms of maximum drawdown, PRAFX dropped -38.05% vs QDVSX's -33.56%.
QDVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRAFX и QDVSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор