PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRAFX с PGGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAFX с PGGAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PRAFX (T. Rowe Price Real Assets Fund) and PGGAX (American Funds Global Growth Portfolio Class A) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, PRAFX returned 7.67%/yr vs 12.20%/yr for PGGAX. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PRAFX charges 0.92%/yr vs 0.78%/yr for PGGAX.

Доходность

Сравнение доходности PRAFX и PGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) и American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAFX показывает доходность 8.99%, что значительно ниже, чем у PGGAX с доходностью 11.63%. За последние 10 лет акции PRAFX уступали акциям PGGAX по среднегодовой доходности: 7.67% против 12.20% соответственно.

PRAFX

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.51%
6 месяцев
1.58%
С начала года
8.99%
1 год
28.70%
3 года*
13.08%
5 лет*
7.74%
10 лет*
7.67%

PGGAX

1 день
0.65%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
8.01%
С начала года
11.63%
1 год
22.54%
3 года*
18.30%
5 лет*
8.69%
10 лет*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAFX и PGGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund		8.99%29.51%0.32%6.65%-10.24%25.74%7.02%19.62%-11.55%10.48%
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		11.63%23.05%14.85%24.09%-25.77%12.98%27.38%27.93%-8.97%28.63%

Correlation

The correlation between PRAFX and PGGAX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2012 г.

0.74

The correlation between PRAFX and PGGAX shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Real Assets Fund

American Funds Global Growth Portfolio Class A

Часто сравнивают с PRAFX:
PRAFX с TRREXPRAFX с VGPMXPRAFX с FNARXPRAFX с RMEAXPRAFX с ADVDXPRAFX с FSRRXPRAFX с PSLV
Часто сравнивают с PGGAX:
PGGAX с RFNGXPGGAX с VOOPGGAX с ABALXPGGAX с GQFPXPGGAX с ANWPXPGGAX с AMCPXPGGAX с SGMAX

Доходность на риск

PRAFX vs. PGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAFX
Ранг доходности на риск PRAFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAFX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAFX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAFX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAFX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
PGGAX
Ранг доходности на риск PGGAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGGAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGGAX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGGAX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGGAX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGGAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAFX c PGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) и American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRAFXPGGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.47

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
2.06

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

2.04

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

8.73

-2.09

PRAFX vs. PGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAFX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGGAX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAFX и PGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAFX и PGGAX

Максимальная просадка PRAFX за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки PGGAX в -34.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAFX и PGGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAFXPGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-34.41%

-3.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.91%

-11.30%

-1.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-17.99%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-34.41%

+7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.05%

-34.41%

-3.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-1.71%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.76%

-5.88%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.64%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAFX и PGGAX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) составляет 4.11%, в то время как у American Funds Global Growth Portfolio Class A (PGGAX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что PRAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAFXPGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

5.26%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

13.32%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.95%

15.73%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

17.33%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

17.27%

+0.85%

Сравнение комиссий PRAFX и PGGAX

PRAFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии PGGAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAFX и PGGAX

Дивидендная доходность PRAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности PGGAX в 5.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PGGAX
American Funds Global Growth Portfolio Class A		5.02%5.61%4.31%0.95%7.97%3.34%0.78%4.90%5.69%6.22%3.70%3.98%
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund		2.70%2.94%1.56%1.52%1.38%1.83%1.37%2.64%2.58%1.45%1.96%1.88%

Часто задаваемые вопросы

PRAFX and PGGAX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGGAX has higher volatility (5.26%) compared to PRAFX (4.11%). In terms of maximum drawdown, PRAFX dropped -38.05% vs PGGAX's -34.41%.

PRAFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAFX и PGGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор