Сравнение PRAFX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
PRAFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 июл. 2010 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности PRAFX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAFX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAFX T. Rowe Price Real Assets Fund | 8.88% | 29.51% | 0.32% | 6.65% | -10.24% | 25.74% | 7.02% | 19.62% | -11.55% | 10.48% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAFX показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции PRAFX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 8.97% против 9.98% соответственно.
PRAFX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 8.97%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAFX и GLIFX
PRAFX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
PRAFX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
PRAFX
GLIFX
Сравнение PRAFX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAFX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.28 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 2.90 | -0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.44 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.78 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 11.41 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAFX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.28 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 1.15 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.85 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PRAFX и GLIFX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAFX и GLIFX
Дивидендная доходность PRAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAFX T. Rowe Price Real Assets Fund | 2.70% | 2.94% | 1.56% | 1.52% | 1.38% | 1.83% | 1.37% | 2.64% | 2.58% | 1.45% | 1.96% | 1.88% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок PRAFX и GLIFX
Максимальная просадка PRAFX за все время составила -38.05%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAFX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAFX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -29.65% | -8.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -9.00% | -4.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -17.15% | -9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.05% | -29.65% | -8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -6.13% | -2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -3.35% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.19% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAFX и GLIFX
T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что PRAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAFX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 4.77% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 7.40% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 10.73% | +8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 10.71% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 13.25% | +4.89% |