PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAFX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRAFX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAFX и GCCHX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund
8.88%29.51%0.32%6.65%-10.24%25.74%7.02%19.62%-11.55%6.90%
GCCHX
GMO Climate Change Fund
10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, PRAFX показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.


PRAFX

1 день
2.61%
1 месяц
-8.98%
С начала года
8.88%
6 месяцев
13.94%
1 год
32.97%
3 года*
13.77%
5 лет*
9.13%
10 лет*
8.97%

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Real Assets Fund

GMO Climate Change Fund

Сравнение комиссий PRAFX и GCCHX

PRAFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.


Доходность на риск

PRAFX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAFX
Ранг доходности на риск PRAFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина

GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAFX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAFXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.55

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

3.20

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.42

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

4.57

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.86

16.21

-6.35

PRAFX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAFX на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAFX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAFXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.55

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.05

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.37

-0.03

Корреляция

Корреляция между PRAFX и GCCHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAFX и GCCHX

Дивидендная доходность PRAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности GCCHX в 1.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRAFX
T. Rowe Price Real Assets Fund
2.70%2.94%1.56%1.52%1.38%1.83%1.37%2.64%2.58%1.45%1.96%1.88%
GCCHX
GMO Climate Change Fund
1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRAFX и GCCHX

Максимальная просадка PRAFX за все время составила -38.05%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAFX и GCCHX.


Загрузка...

Показатели просадок


PRAFXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.05%

-54.32%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.18%

-14.89%

+1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.73%

-54.32%

+27.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.98%

-9.81%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-14.11%

+5.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

4.20%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAFX и GCCHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) составляет 6.99%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что PRAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PRAFXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

9.28%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

17.44%

-3.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

27.93%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

26.92%

-9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.14%

25.23%

-7.09%