Сравнение PRAFX с GCCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).
PRAFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 27 июл. 2010 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PRAFX и GCCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRAFX и GCCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAFX T. Rowe Price Real Assets Fund | 8.88% | 29.51% | 0.32% | 6.65% | -10.24% | 25.74% | 7.02% | 19.62% | -11.55% | 6.90% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 10.71% | 39.25% | -25.63% | -6.85% | -10.39% | 21.84% | 42.82% | 27.36% | -16.35% | 26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PRAFX показывает доходность 8.88%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.
PRAFX
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 8.88%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 32.97%
- 3 года*
- 13.77%
- 5 лет*
- 9.13%
- 10 лет*
- 8.97%
GCCHX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 17.26%
- 1 год
- 69.04%
- 3 года*
- 0.26%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRAFX и GCCHX
PRAFX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.
Доходность на риск
PRAFX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск
PRAFX
GCCHX
Сравнение PRAFX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRAFX | GCCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 2.55 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 3.20 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 4.57 | -2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 16.21 | -6.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRAFX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 2.55 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.05 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PRAFX и GCCHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAFX и GCCHX
Дивидендная доходность PRAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности GCCHX в 1.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAFX T. Rowe Price Real Assets Fund | 2.70% | 2.94% | 1.56% | 1.52% | 1.38% | 1.83% | 1.37% | 2.64% | 2.58% | 1.45% | 1.96% | 1.88% |
GCCHX GMO Climate Change Fund | 1.36% | 1.51% | 0.66% | 0.96% | 2.24% | 25.43% | 5.42% | 4.03% | 2.62% | 3.43% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRAFX и GCCHX
Максимальная просадка PRAFX за все время составила -38.05%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAFX и GCCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRAFX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.05% | -54.32% | +16.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.18% | -14.89% | +1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.73% | -54.32% | +27.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.98% | -9.81% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -14.11% | +5.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.20% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAFX и GCCHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Real Assets Fund (PRAFX) составляет 6.99%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что PRAFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRAFX | GCCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 9.28% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.54% | 17.44% | -3.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 27.93% | -8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 26.92% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 25.23% | -7.09% |