PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PRAE.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAE.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 5 years, PRAE.DE returned 10.50%/yr vs 12.12%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PRAE.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAE.DE показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у SC0D.DE с доходностью 9.71%.

PRAE.DE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.39%
6 месяцев
6.76%
С начала года
10.89%
1 год
21.41%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.50%
10 лет*
—

SC0D.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
5.51%
С начала года
9.71%
1 год
18.75%
3 года*
15.56%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAE.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		10.89%20.48%8.47%15.73%-9.23%25.26%-4.30%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		9.71%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.70%

Correlation

The correlation between PRAE.DE and SC0D.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2020 г.

0.94

The correlation between PRAE.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

PRAE.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRAE.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.16

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
1.79

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.71

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.75

6.00

+2.74

PRAE.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE.DE на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа SC0D.DE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRAE.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -37.01%, примерно равная максимальной просадке SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAE.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.01%

-38.50%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-10.93%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.93%

-16.54%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.59%

-23.38%

+3.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

-2.85%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-7.06%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

3.12%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE.DE и SC0D.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) составляет 3.42%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что PRAE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAE.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.42%

4.14%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

13.36%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.17%

16.12%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

17.55%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

17.90%

-0.13%

Сравнение комиссий PRAE.DE и SC0D.DE

И PRAE.DE, и SC0D.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE.DE и SC0D.DE

Ни PRAE.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PRAE.DE and SC0D.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE and SC0D.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.

PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAE.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор