PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAE.DE с H4ZZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRAE.DE с H4ZZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PRAE.DE (Amundi Prime Europe UCITS ETF) and H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - PRAE.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap while H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50. Both are passively managed. Over the past 3 years, PRAE.DE returned 13.87%/yr vs 15.64%/yr for H4ZZ.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PRAE.DE и H4ZZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAE.DE показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у H4ZZ.DE с доходностью 7.20%.

PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*
—

H4ZZ.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.96%
С начала года
7.20%
6 месяцев
8.56%
1 год
15.62%
3 года*
15.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAE.DE и H4ZZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		7.71%20.47%8.49%15.73%3.01%
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		7.20%22.35%10.99%22.53%9.82%

Correlation

The correlation between PRAE.DE and H4ZZ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.93

The correlation between PRAE.DE and H4ZZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с ELFC.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DE
Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с XESD.DE

Доходность на риск

PRAE.DE vs. H4ZZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE.DE c H4ZZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAE.DEH4ZZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
0.98

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
1.54

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.43

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

4.86

+1.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAE.DE vs. H4ZZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE.DE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа H4ZZ.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE.DE и H4ZZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAE.DEH4ZZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.98

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

1.18

-0.64

Просадки

Сравнение просадок PRAE.DE и H4ZZ.DE

Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -32.86%, что больше максимальной просадки H4ZZ.DE в -16.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и H4ZZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRAE.DEH4ZZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-16.46%

-16.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-10.94%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-16.46%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.53%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-2.68%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.23%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE.DE и H4ZZ.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) составляет 4.39%, в то время как у HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) волатильность равна 4.93%. Это указывает на то, что PRAE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRAE.DEH4ZZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.93%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

12.97%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

15.97%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

15.85%

-1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

15.85%

+1.37%

Сравнение комиссий PRAE.DE и H4ZZ.DE

И PRAE.DE, и H4ZZ.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE.DE и H4ZZ.DE

Ни PRAE.DE, ни H4ZZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PRAE.DE and H4ZZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE and H4ZZ.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.

PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50. They also come from different issuers: Amundi and HSBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAE.DE и H4ZZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор