PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PRAE.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PRAE.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRAE.DE показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%.


PRAE.DE

1 день
0.23%
1 месяц
0.88%
С начала года
7.71%
6 месяцев
9.87%
1 год
16.29%
3 года*
13.87%
5 лет*
10.04%
10 лет*

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRAE.DE и H4ZA.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF
7.71%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR
7.24%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-3.02%

Correlation

The correlation between PRAE.DE and H4ZA.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.85

The correlation between PRAE.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Europe UCITS ETF

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Доходность на риск

PRAE.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина

H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRAE.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

1.43

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

4.85

+1.80

PRAE.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE.DE на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа H4ZA.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PRAE.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

0.98

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.41

+0.13

Просадки

Сравнение просадок PRAE.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и H4ZA.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PRAE.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-38.41%

+5.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-10.97%

+1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

-16.40%

-0.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.60%

-23.26%

+3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-0.50%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.27%

-7.84%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

3.24%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE.DE и H4ZA.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) составляет 4.39%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что PRAE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PRAE.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

4.95%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

12.99%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

15.99%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

17.50%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

18.17%

-0.95%

Сравнение комиссий PRAE.DE и H4ZA.DE

И PRAE.DE, и H4ZA.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE.DE и H4ZA.DE

PRAE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR
2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, PRAE.DE and H4ZA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PRAE.DE and H4ZA.DE have the same expense ratio: 0.05% per year.

PRAE.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Amundi and HSBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRAE.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор