PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRAE.DE с DBXD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRAE.DE с DBXD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE).

PRAE.DE и DBXD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PRAE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 15 янв. 2020 г.. DBXD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность DAX®. Фонд был запущен 10 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRAE.DE и DBXD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRAE.DE и DBXD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF		1.61%20.47%8.49%15.73%-9.25%25.29%-4.31%
DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C		-5.70%22.65%18.18%19.60%-12.74%15.26%1.12%

Доходность по периодам

С начала года, PRAE.DE показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у DBXD.DE с доходностью -5.70%.

PRAE.DE

1 день
2.52%
1 месяц
-3.72%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.88%
1 год
13.66%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—

DBXD.DE

1 день
-0.76%
1 месяц
-2.85%
С начала года
-5.70%
6 месяцев
-5.39%
1 год
2.90%
3 года*
13.53%
5 лет*
8.37%
10 лет*
8.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Europe UCITS ETF

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с PRAE.DE:
PRAE.DE с JEPIPRAE.DE с PRAZ.DEPRAE.DE с XS7R.LPRAE.DE с IUSQ.DEPRAE.DE с PR1Z.DEPRAE.DE с FTGE.DEPRAE.DE с FEUQ.DE
Часто сравнивают с DBXD.DE:
DBXD.DE с XDAX.LDBXD.DE с 8PSG.DEDBXD.DE с SXR8.DEDBXD.DE с CSSX5E.MIDBXD.DE с XZEU.DEDBXD.DE с MWOE.DEDBXD.DE с LYMS.DE

Сравнение комиссий PRAE.DE и DBXD.DE

PRAE.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DBXD.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DBXD.DE
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C
PRAE.DE
Amundi Prime Europe UCITS ETF

Доходность на риск

PRAE.DE vs. DBXD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRAE.DE
Ранг доходности на риск PRAE.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAE.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAE.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAE.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAE.DE: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAE.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DBXD.DE
Ранг доходности на риск DBXD.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXD.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXD.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXD.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXD.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRAE.DE c DBXD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) и Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRAE.DEDBXD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.16

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.34

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.50

+0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.52

1.74

+3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRAE.DE vs. DBXD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRAE.DE на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа DBXD.DE равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRAE.DE и DBXD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRAE.DEDBXD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.16

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.30

+0.20

Корреляция

Корреляция между PRAE.DE и DBXD.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRAE.DE и DBXD.DE

Ни PRAE.DE, ни DBXD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PRAE.DE и DBXD.DE

Максимальная просадка PRAE.DE за все время составила -32.86%, что меньше максимальной просадки DBXD.DE в -54.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAE.DE и DBXD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

PRAE.DEDBXD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.86%

-54.98%

+22.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.74%

-12.28%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.60%

-26.70%

+7.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-9.03%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.35%

-11.40%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.52%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PRAE.DE и DBXD.DE

Текущая волатильность для Amundi Prime Europe UCITS ETF (PRAE.DE) составляет 5.91%, в то время как у Xtrackers DAX UCITS ETF 1C (DBXD.DE) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что PRAE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRAE.DEDBXD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

6.67%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

11.36%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

17.61%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

16.92%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

18.30%

-1.08%