Сравнение PRAB с XLE
PRAB (State Street IG Public & Private ABS ETF) and XLE (State Street Energy Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - PRAB is a Multisector Bonds fund actively managed by State Street, while XLE is a Energy Equities fund tracking the Energy Select Sector Index. PRAB is actively managed, while XLE is passively managed. At a correlation of -0.48, they often move in opposite directions. PRAB charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for XLE.
Доходность
Сравнение доходности PRAB и XLE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRAB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XLE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 3.74%
- 6 месяцев
- 21.42%
- С начала года
- 29.29%
- 1 год
- 36.53%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение доходности по годам PRAB и XLE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 0.99% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 3.97% |
Correlation
The correlation between PRAB and XLE is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | -0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAB vs. XLE — Ранг доходности на риск
PRAB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XLE
Сравнение PRAB c XLE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street IG Public & Private ABS ETF (PRAB) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAB | XLE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.58 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAB и XLE
Максимальная просадка PRAB за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAB и XLE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAB | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -71.26% | +70.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.98% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.04% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -8.20% | +8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -17.95% | +17.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.57% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAB и XLE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAB | XLE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 20.96% | -19.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.12% | 25.87% | -24.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 29.58% | -28.46% |
Сравнение комиссий PRAB и XLE
PRAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAB и XLE
Дивидендная доходность PRAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности XLE в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 2.66% | 3.28% | 3.36% | 3.55% | 3.68% | 4.21% | 5.62% | 6.72% | 3.54% | 3.03% | 2.26% | 3.39% |
Часто задаваемые вопросы
PRAB and XLE have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLE is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLE is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for PRAB.
XLE has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 1.48% for PRAB.
PRAB is categorized as Multisector Bonds, while XLE is Energy Equities. Their fees differ too: 0.39% for PRAB and 0.08% for XLE.
Подберите оптимальное распределение для PRAB и XLE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор