Сравнение PRAB с BIL
PRAB (State Street IG Public & Private ABS ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - PRAB is a Multisector Bonds fund actively managed by State Street, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. PRAB is actively managed, while BIL is passively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PRAB charges 0.39%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности PRAB и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PRAB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.78%
- С начала года
- 1.92%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- 4.58%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам PRAB и BIL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 0.99% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.25% |
Correlation
The correlation between PRAB and BIL is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRAB vs. BIL — Ранг доходности на риск
PRAB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIL
Сравнение PRAB c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street IG Public & Private ABS ETF (PRAB) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRAB | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 69.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 349.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2,476.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRAB и BIL
Максимальная просадка PRAB за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRAB и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRAB | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.48% | -0.78% | +0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | 0.00% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.26% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PRAB и BIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRAB | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12% | 0.20% | +0.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.12% | 0.26% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.12% | 0.26% | +0.86% |
Сравнение комиссий PRAB и BIL
PRAB берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRAB и BIL
Дивидендная доходность PRAB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности BIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
PRAB State Street IG Public & Private ABS ETF | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PRAB and BIL have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.39% for PRAB.
BIL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 1.48% for PRAB.
PRAB is categorized as Multisector Bonds, while BIL is Government Bonds. Their fees differ too: 0.39% for PRAB and 0.14% for BIL.
Подберите оптимальное распределение для PRAB и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор