Сравнение PR1T.L с JGSA.L
PR1T.L (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) and JGSA.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - PR1T.L is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index, while JGSA.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. PR1T.L is passively managed, while JGSA.L is actively managed. Over the past 5 years, PR1T.L returned 3.32%/yr vs 3.01%/yr for JGSA.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PR1T.L charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for JGSA.L.
Доходность
Сравнение доходности PR1T.L и JGSA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PR1T.L торгуется в USD, в то время как JGSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PR1T.L показывает доходность 1.86%, а JGSA.L немного ниже – 1.79%.
PR1T.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.72%
- С начала года
- 1.86%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
JGSA.L
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 2.28%
- С начала года
- 1.79%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1T.L и JGSA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1T.L Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) | 1.86% | 4.23% | 5.21% | 4.82% | 0.61% | 0.09% | -0.07% |
JGSA.L JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc | 1.79% | 12.98% | 3.34% | 10.55% | -10.18% | -0.92% | 6.80% |
Correlation
The correlation between PR1T.L and JGSA.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1T.L vs. JGSA.L — Ранг доходности на риск
PR1T.L
JGSA.L
Сравнение PR1T.L c JGSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR1T.L | JGSA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +25.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 10.62 | 1.11 | +9.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 44.35 | 0.91 | +43.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 405.40 | 2.13 | +403.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR1T.L и JGSA.L
Максимальная просадка PR1T.L за все время составила -0.56%, что меньше максимальной просадки JGSA.L в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.L и JGSA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1T.L | JGSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.56% | -25.04% | +24.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.08% | -4.71% | +4.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.08% | -8.10% | +8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.56% | -23.78% | +23.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.25% | +1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -5.36% | +5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.02% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1T.L и JGSA.L
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) составляет 0.18%, в то время как у JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что PR1T.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1T.L | JGSA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.18% | 1.74% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.29% | 5.11% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40% | 6.70% | -6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.45% | 8.58% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.43% | 8.82% | -8.39% |
Сравнение комиссий PR1T.L и JGSA.L
PR1T.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JGSA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1T.L и JGSA.L
Ни PR1T.L, ни JGSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PR1T.L and JGSA.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1T.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1T.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for JGSA.L.
PR1T.L is categorized as Government Bonds, while JGSA.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for PR1T.L and 0.18% for JGSA.L.
Подберите оптимальное распределение для PR1T.L и JGSA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор