PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1T.L с XT01.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PR1T.L с XT01.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L).

PR1T.L и XT01.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PR1T.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 9 июл. 2020 г.. XT01.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 3 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PR1T.L и XT01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PR1T.L и XT01.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		0.85%4.22%5.20%4.83%0.61%0.09%-0.07%
XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C		0.68%4.54%5.13%4.49%0.82%0.44%0.09%
Разные валюты инструментов

PR1T.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PR1T.L показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у XT01.L с доходностью 0.68%.

PR1T.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.85%
1 год
4.03%
3 года*
4.64%
5 лет*
3.12%
10 лет*
—

XT01.L

1 день
-0.19%
1 месяц
-0.11%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.71%
1 год
3.91%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с PR1T.L:
PR1T.L с IB01.LPR1T.L с PRIT.LPR1T.L с CBU7.LPR1T.L с VDTY.LPR1T.L с TR3G.LPR1T.L с XUT3.LPR1T.L с J13U.L
Часто сравнивают с XT01.L:
XT01.L с IBTU.LXT01.L с VDST.LXT01.L с CBU7.LXT01.L с TRSX.LXT01.L с BBRT.LXT01.L с J13U.LXT01.L с MUNI.L

Сравнение комиссий PR1T.L и XT01.L

PR1T.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XT01.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XT01.L
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
PR1T.L
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Доходность на риск

PR1T.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1T.L
Ранг доходности на риск PR1T.L: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.L: 100100
Ранг коэф-та Мартина
XT01.L
Ранг доходности на риск XT01.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XT01.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XT01.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XT01.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XT01.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XT01.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1T.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1T.LXT01.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.57

0.96

+11.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

30.06

1.45

+28.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

8.50

1.17

+7.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

62.15

4.19

+57.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

432.43

12.70

+419.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1T.L vs. XT01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1T.L на текущий момент составляет 12.57, что выше коэффициента Шарпа XT01.L равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1T.L и XT01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1T.LXT01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57

0.96

+11.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.05

0.68

+7.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.30

0.63

+6.67

Корреляция

Корреляция между PR1T.L и XT01.L составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1T.L и XT01.L

Ни PR1T.L, ни XT01.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PR1T.L и XT01.L

Максимальная просадка PR1T.L за все время составила -0.56%, что меньше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1T.L и XT01.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PR1T.LXT01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.56%

-15.31%

+14.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.06%

-6.43%

+6.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.56%

-15.31%

+14.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.41%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-7.33%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

3.47%

-3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1T.L и XT01.L

Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.L) составляет 0.10%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что PR1T.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PR1T.LXT01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.10%

1.67%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

3.02%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

4.05%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.39%

4.69%

-4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.39%

4.71%

-4.32%