Сравнение PR1S.DE с XT01.DE
PR1S.DE (Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D)) and XT01.DE (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - PR1S.DE tracks the Solactive US Treasury Bond while XT01.DE tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1S.DE returned 0.57%/yr vs 4.31%/yr for XT01.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PR1S.DE charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for XT01.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1S.DE и XT01.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1S.DE показывает доходность 1.04%, что значительно ниже, чем у XT01.DE с доходностью 2.61%.
PR1S.DE
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 1.04%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 0.10%
- 5 лет*
- 0.57%
- 10 лет*
- —
XT01.DE
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 4.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1S.DE и XT01.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1S.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 1.04% | -5.53% | 6.59% | 0.45% | -6.79% | 5.94% | -4.74% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 2.61% | -7.30% | 11.24% | 1.44% | 7.11% | 8.43% | -3.76% |
Correlation
The correlation between PR1S.DE and XT01.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between PR1S.DE and XT01.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1S.DE vs. XT01.DE — Ранг доходности на риск
PR1S.DE
XT01.DE
Сравнение PR1S.DE c XT01.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1S.DE | XT01.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.63 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 1.33 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1S.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 0.35 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.57 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.44 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок PR1S.DE и XT01.DE
Максимальная просадка PR1S.DE за все время составила -17.15%, что больше максимальной просадки XT01.DE в -11.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1S.DE и XT01.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1S.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.15% | -11.68% | -5.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.05% | -3.40% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.04% | -11.68% | +0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.84% | -11.68% | -1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.54% | -7.19% | -5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -4.90% | -5.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 1.60% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1S.DE и XT01.DE
Текущая волатильность для Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) (PR1S.DE) составляет 0.86%, в то время как у Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.DE) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что PR1S.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XT01.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1S.DE | XT01.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.25% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 4.02% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.49% | 6.04% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 7.44% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 7.26% | +1.67% |
Сравнение комиссий PR1S.DE и XT01.DE
PR1S.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XT01.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1S.DE и XT01.DE
Дивидендная доходность PR1S.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как XT01.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1S.DE Amundi Prime US Treasury UCITS ETF DR (D) | 3.19% | 3.22% | 2.83% | 2.36% | 1.91% | 1.73% | 2.14% | 1.50% |
XT01.DE Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR1S.DE and XT01.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1S.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1S.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XT01.DE.
PR1S.DE tracks Solactive US Treasury Bond, while XT01.DE tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PR1S.DE and 0.06% for XT01.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1S.DE и XT01.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор