Сравнение PR1J.DE с XAIX
PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - PR1J.DE is a Japan Equities fund tracking the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, PR1J.DE returned 30.46% vs 51.92% for XAIX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. PR1J.DE charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности PR1J.DE и XAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PR1J.DE торгуется в EUR, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PR1J.DE показывает доходность 15.82%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 29.54%.
PR1J.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 15.82%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
XAIX
- 1 день
- -6.86%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 29.54%
- 6 месяцев
- 28.28%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1J.DE и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 15.82% | 12.92% | 11.25% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 29.54% | 13.74% | 21.71% |
Correlation
The correlation between PR1J.DE and XAIX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1J.DE vs. XAIX — Ранг доходности на риск
PR1J.DE
XAIX
Сравнение PR1J.DE c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1J.DE | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 3.96 | -1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 11.74 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1J.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 2.38 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.51 | -0.93 |
Просадки
Сравнение просадок PR1J.DE и XAIX
Максимальная просадка PR1J.DE за все время составила -28.08%, примерно равная максимальной просадке XAIX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1J.DE и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1J.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.08% | -27.79% | -0.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -13.17% | +2.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -9.69% | +9.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -5.12% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.44% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1J.DE и XAIX
Текущая волатильность для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) составляет 3.43%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 11.74%. Это указывает на то, что PR1J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1J.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 11.74% | -8.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 18.26% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 21.89% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 25.00% | -8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 25.00% | -7.59% |
Сравнение комиссий PR1J.DE и XAIX
PR1J.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1J.DE и XAIX
Дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности XAIX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.51% | 1.75% | 1.91% | 1.90% | 2.21% | 1.79% | 1.73% | 1.88% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.42% | 0.54% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR1J.DE and XAIX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
PR1J.DE is categorized as Japan Equities, while XAIX is Technology Equities. PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PR1J.DE and 0.35% for XAIX.
Подберите оптимальное распределение для PR1J.DE и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор