Сравнение PR1J.DE с XAIX
PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - PR1J.DE is a Japan Equities fund tracking the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, PR1J.DE returned 32.85% vs 38.25% for XAIX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PR1J.DE charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.
Доходность
Сравнение доходности PR1J.DE и XAIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PR1J.DE торгуется в EUR, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PR1J.DE показывает доходность 14.68%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 25.67%.
PR1J.DE
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 7.69%
- С начала года
- 14.68%
- 1 год
- 32.85%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
XAIX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -10.41%
- 6 месяцев
- 23.19%
- С начала года
- 25.67%
- 1 год
- 38.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1J.DE и XAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 14.68% | 12.92% | 3.90% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 25.67% | 13.74% | 21.43% |
Correlation
The correlation between PR1J.DE and XAIX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1J.DE vs. XAIX — Ранг доходности на риск
PR1J.DE
XAIX
Сравнение PR1J.DE c XAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PR1J.DE | XAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 2.89 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 7.47 | +2.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PR1J.DE и XAIX
Максимальная просадка PR1J.DE за все время составила -99.34%, что больше максимальной просадки XAIX в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1J.DE и XAIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1J.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.34% | -27.79% | -71.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -13.17% | +2.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.44% | -12.39% | -86.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.50% | -5.22% | -92.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 5.09% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1J.DE и XAIX
Текущая волатильность для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) составляет 6.22%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 10.55%. Это указывает на то, что PR1J.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1J.DE | XAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 10.55% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 21.53% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 24.77% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.70% | 25.81% | -9.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.16% | 25.81% | +14.35% |
Сравнение комиссий PR1J.DE и XAIX
PR1J.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1J.DE и XAIX
Дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности XAIX в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.53% | 1.75% | 1.91% | 1.90% | 2.21% | 1.80% | 1.73% | 1.87% |
XAIX Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF | 0.42% | 0.54% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PR1J.DE and XAIX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.
PR1J.DE is categorized as Japan Equities, while XAIX is Technology Equities. PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for PR1J.DE and 0.35% for XAIX.
Подберите оптимальное распределение для PR1J.DE и XAIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор