Сравнение PR1J.DE с JARI.DE
PR1J.DE (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) and JARI.DE (Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C)) are both Japan Equities funds from Amundi - PR1J.DE tracks the Solactive GBS Japan Large & Mid Cap while JARI.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1J.DE returned 10.01%/yr vs 1.52%/yr for JARI.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PR1J.DE charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for JARI.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1J.DE и JARI.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1J.DE показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у JARI.DE с доходностью 3.03%.
PR1J.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 15.82%
- 6 месяцев
- 16.06%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.01%
- 10 лет*
- —
JARI.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1J.DE и JARI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 15.82% | 12.92% | 13.38% | 16.35% | -11.58% | 10.23% | 10.99% |
JARI.DE Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 3.03% | 5.73% | 2.11% | 6.93% | -15.65% | 8.08% | 13.58% |
Correlation
The correlation between PR1J.DE and JARI.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between PR1J.DE and JARI.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1J.DE vs. JARI.DE — Ранг доходности на риск
PR1J.DE
JARI.DE
Сравнение PR1J.DE c JARI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1J.DE | JARI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 0.97 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 2.81 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1J.DE | JARI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 0.57 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.09 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.24 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок PR1J.DE и JARI.DE
Максимальная просадка PR1J.DE за все время составила -28.08%, что больше максимальной просадки JARI.DE в -23.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1J.DE и JARI.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1J.DE | JARI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.08% | -23.16% | -4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.30% | -10.21% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -15.32% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -23.16% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -5.68% | +5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.53% | -11.49% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.55% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1J.DE и JARI.DE
Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PR1J.DE) и Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) (JARI.DE) имеют волатильность 3.43% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1J.DE | JARI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 3.56% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.05% | 14.05% | +1.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 17.57% | +1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.50% | 16.04% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 15.89% | +1.52% |
Сравнение комиссий PR1J.DE и JARI.DE
PR1J.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JARI.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1J.DE и JARI.DE
Дивидендная доходность PR1J.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, тогда как JARI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JARI.DE Amundi Index MSCI Japan SRI PAB UCITS ETF DR (C) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1J.DE Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.51% | 1.75% | 1.91% | 1.90% | 2.21% | 1.79% | 1.73% | 1.88% |
Часто задаваемые вопросы
PR1J.DE and JARI.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1J.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1J.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for JARI.DE.
PR1J.DE tracks Solactive GBS Japan Large & Mid Cap, while JARI.DE tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.05% for PR1J.DE and 0.18% for JARI.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1J.DE и JARI.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор