Сравнение PR1C.DE с VECP.DE
PR1C.DE (Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)) and VECP.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) are both European Corporate Bonds funds - PR1C.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond while VECP.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1C.DE returned -0.04%/yr vs 0.20%/yr for VECP.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PR1C.DE charges 0.07%/yr vs 0.09%/yr for VECP.DE.
Доходность
Сравнение доходности PR1C.DE и VECP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PR1C.DE показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у VECP.DE с доходностью 0.52%.
PR1C.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.63%
- 6 месяцев
- 0.56%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- —
VECP.DE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 4.57%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PR1C.DE и VECP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1C.DE Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 0.63% | 3.02% | 4.32% | 7.43% | -13.89% | -1.11% | 2.40% | 4.83% |
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 0.52% | 3.00% | 4.33% | 7.73% | -13.11% | -0.93% | 2.85% | 4.62% |
Correlation
The correlation between PR1C.DE and VECP.DE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | 0.87 |
The correlation between PR1C.DE and VECP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PR1C.DE vs. VECP.DE — Ранг доходности на риск
PR1C.DE
VECP.DE
Сравнение PR1C.DE c VECP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) и Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PR1C.DE | VECP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.10 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.68 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.59 | 2.33 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PR1C.DE | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.04 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.18 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок PR1C.DE и VECP.DE
Максимальная просадка PR1C.DE за все время составила -17.73%, примерно равная максимальной просадке VECP.DE в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1C.DE и VECP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PR1C.DE | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.73% | -17.05% | -0.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -2.65% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.61% | -2.65% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.73% | -17.05% | -0.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -0.67% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.51% | -4.33% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 0.77% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PR1C.DE и VECP.DE
Текущая волатильность для Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) составляет 1.07%, в то время как у Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что PR1C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VECP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PR1C.DE | VECP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.07% | 1.22% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 2.76% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 3.20% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 4.50% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 5.08% | 0.00% |
Сравнение комиссий PR1C.DE и VECP.DE
PR1C.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VECP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PR1C.DE и VECP.DE
Дивидендная доходность PR1C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VECP.DE в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR1C.DE Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) | 2.54% | 2.55% | 2.19% | 1.80% | 1.44% | 1.32% | 1.38% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
VECP.DE Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing | 3.41% | 3.43% | 3.37% | 3.00% | 1.45% | 0.66% | 0.76% | 0.79% | 0.97% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
PR1C.DE and VECP.DE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PR1C.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PR1C.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for VECP.DE.
PR1C.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond, while VECP.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.07% for PR1C.DE and 0.09% for VECP.DE.
Подберите оптимальное распределение для PR1C.DE и VECP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор