PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PR1C.DE с JREB.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PR1C.DE с JREB.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PR1C.DE (Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)) and JREB.DE (JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - PR1C.DE tracks the Bloomberg Euro Corporate Bond while JREB.DE tracks the JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, PR1C.DE returned -0.04%/yr vs 0.14%/yr for JREB.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PR1C.DE charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for JREB.DE.

Доходность

Сравнение доходности PR1C.DE и JREB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PR1C.DE показывает доходность 0.63%, что значительно выше, чем у JREB.DE с доходностью 0.57%.

PR1C.DE

1 день
0.09%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.56%
1 год
2.23%
3 года*
4.56%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—

JREB.DE

1 день
0.06%
1 месяц
0.26%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.53%
1 год
2.34%
3 года*
4.65%
5 лет*
0.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PR1C.DE и JREB.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)		0.63%3.02%4.32%7.43%-13.89%-1.11%2.40%4.83%
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.57%3.18%4.24%7.63%-13.23%-1.04%2.29%4.64%

Correlation

The correlation between PR1C.DE and JREB.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г.

0.92

The correlation between PR1C.DE and JREB.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)

JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с PR1C.DE:
PR1C.DE с EXX1.DEPR1C.DE с SPHYPR1C.DE с CGDVPR1C.DE с SHLDPR1C.DE с XDEP.DEPR1C.DE с EL49.DEPR1C.DE с TCBT.DE
Часто сравнивают с JREB.DE:
JREB.DE с 4UBF.DEJREB.DE с FBNDJREB.DE с ECR1.DEJREB.DE с ECR3.DEJREB.DE с EUNT.DEJREB.DE с EXHE.DEJREB.DE с EUN5.DE

Доходность на риск

PR1C.DE vs. JREB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PR1C.DE
Ранг доходности на риск PR1C.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1C.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1C.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1C.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JREB.DE
Ранг доходности на риск JREB.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JREB.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JREB.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JREB.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JREB.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JREB.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PR1C.DE c JREB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PR1C.DEJREB.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
0.63

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
0.96

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.13

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.71

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

2.52

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PR1C.DE vs. JREB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PR1C.DE на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JREB.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PR1C.DE и JREB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PR1C.DEJREB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.23

-0.06

Просадки

Сравнение просадок PR1C.DE и JREB.DE

Максимальная просадка PR1C.DE за все время составила -17.73%, примерно равная максимальной просадке JREB.DE в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PR1C.DE и JREB.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PR1C.DEJREB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.73%

-17.22%

-0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-2.83%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.61%

-2.83%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.73%

-17.22%

-0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.67%

-0.76%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-5.02%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.80%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PR1C.DE и JREB.DE

Текущая волатильность для Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D) (PR1C.DE) составляет 1.07%, в то время как у JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JREB.DE) волатильность равна 1.16%. Это указывает на то, что PR1C.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JREB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PR1C.DEJREB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

1.16%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

2.85%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07%

3.17%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

4.39%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.08%

4.96%

+0.12%

Сравнение комиссий PR1C.DE и JREB.DE

PR1C.DE берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии JREB.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PR1C.DE и JREB.DE

Дивидендная доходность PR1C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как JREB.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
JREB.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1C.DE
Amundi EUR Corporate Bond UCITS ETF DR EUR (D)		2.54%2.55%2.19%1.80%1.44%1.32%1.38%1.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, PR1C.DE and JREB.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, JREB.DE is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

JREB.DE is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for PR1C.DE.

PR1C.DE tracks Bloomberg Euro Corporate Bond, while JREB.DE tracks JP Morgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG). They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for PR1C.DE and 0.04% for JREB.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PR1C.DE и JREB.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор