PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQVM.L с IUSU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQVM.L с IUSU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L).

PQVM.L и IUSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. IUSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Utilities. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PQVM.L и IUSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQVM.L и IUSU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		4.87%13.66%30.17%6.82%0.52%26.13%8.05%25.07%-6.99%18.70%
IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		7.45%15.77%23.00%-8.57%2.05%18.82%-1.94%26.14%2.86%2.49%
Разные валюты инструментов

PQVM.L торгуется в USD, в то время как IUSU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у IUSU.L с доходностью 7.45%.

PQVM.L

1 день
2.14%
1 месяц
-2.67%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.39%
1 год
17.01%
3 года*
19.12%
5 лет*
14.34%
10 лет*
—

IUSU.L

1 день
0.86%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.45%
6 месяцев
5.44%
1 год
18.59%
3 года*
13.86%
5 лет*
10.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с PQVM.L:
PQVM.L с SPMOPQVM.L с VOOPQVM.L с UETW.DEPQVM.L с WEBN.DEPQVM.L с swda.lPQVM.L с vooPQVM.L с SWDA.L
Часто сравнивают с IUSU.L:
IUSU.L с XDWU.LIUSU.L с XLUP.LIUSU.L с QDVY.DEIUSU.L с XSHC.LIUSU.L с ISF.LIUSU.L с VWRA.LIUSU.L с SGLN.L

Сравнение комиссий PQVM.L и IUSU.L

PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUSU.L в 0.15%.

PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF

Доходность на риск

PQVM.L vs. IUSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQVM.L
Ранг доходности на риск PQVM.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVM.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IUSU.L
Ранг доходности на риск IUSU.L: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSU.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSU.L: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSU.L: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSU.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVM.L c IUSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQVM.LIUSU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.56

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.84

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

4.40

+5.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQVM.L vs. IUSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVM.L на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSU.L равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVM.L и IUSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQVM.LIUSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.09

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.60

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.50

+0.30

Корреляция

Корреляция между PQVM.L и IUSU.L составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVM.L и IUSU.L

Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как IUSU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.86%0.82%0.84%1.58%1.79%0.89%1.48%1.38%1.68%0.71%
IUSU.L
iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQVM.L и IUSU.L

Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки IUSU.L в -36.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и IUSU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PQVM.LIUSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-29.89%

-4.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-9.51%

-2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-29.89%

+12.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-2.46%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-8.87%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

4.21%

-2.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVM.L и IUSU.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) составляет 4.47%, в то время как у iShares V PLC - iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF (IUSU.L) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что PQVM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQVM.LIUSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

4.83%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

10.35%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

16.97%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.10%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

18.64%

-1.44%