PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQVM.L с IUMS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQVM.L с IUMS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L).

PQVM.L и IUMS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQVM.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value, and Momentum Multi-Factor Index. Фонд был запущен 18 мая 2017 г.. IUMS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Materials Index NTR. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PQVM.L и IUMS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQVM.L и IUMS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		4.87%13.66%30.17%6.82%0.52%26.13%8.05%25.07%-6.99%18.70%
IUMS.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		10.41%10.90%-0.92%12.41%-11.90%26.93%20.54%22.92%-15.68%17.19%

Доходность по периодам

С начала года, PQVM.L показывает доходность 4.87%, что значительно ниже, чем у IUMS.L с доходностью 10.41%.

PQVM.L

1 день
2.14%
1 месяц
-2.67%
С начала года
4.87%
6 месяцев
5.39%
1 год
17.01%
3 года*
19.12%
5 лет*
14.34%
10 лет*
—

IUMS.L

1 день
2.14%
1 месяц
-4.55%
С начала года
10.41%
6 месяцев
13.13%
1 год
18.89%
3 года*
9.67%
5 лет*
6.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF

iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с PQVM.L:
PQVM.L с SPMOPQVM.L с VOOPQVM.L с UETW.DEPQVM.L с WEBN.DEPQVM.L с swda.lPQVM.L с vooPQVM.L с SWDA.L
Часто сравнивают с IUMS.L:
IUMS.L с MXIIUMS.L с DRIVIUMS.L с IEMA.LIUMS.L с DBJPIUMS.L с SPED.LIUMS.L с GLDIUMS.L с CSPX.L

Сравнение комиссий PQVM.L и IUMS.L

PQVM.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUMS.L в 0.15%.

PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF
IUMS.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

PQVM.L vs. IUMS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQVM.L
Ранг доходности на риск PQVM.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQVM.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQVM.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQVM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQVM.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IUMS.L
Ранг доходности на риск IUMS.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMS.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMS.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMS.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMS.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQVM.L c IUMS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) и iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQVM.LIUMS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.02

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.46

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.59

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.66

4.93

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQVM.L vs. IUMS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQVM.L на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUMS.L равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQVM.L и IUMS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQVM.LIUMS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.02

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.36

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.47

+0.33

Корреляция

Корреляция между PQVM.L и IUMS.L составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQVM.L и IUMS.L

Дивидендная доходность PQVM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, тогда как IUMS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
PQVM.L
Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF		0.86%0.82%0.84%1.58%1.79%0.89%1.48%1.38%1.68%0.71%
IUMS.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQVM.L и IUMS.L

Максимальная просадка PQVM.L за все время составила -34.42%, примерно равная максимальной просадке IUMS.L в -35.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQVM.L и IUMS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

PQVM.LIUMS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-35.81%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-13.50%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-25.24%

+7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-5.24%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-7.12%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.70%

3.72%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PQVM.L и IUMS.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF (PQVM.L) составляет 4.47%, в то время как у iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IUMS.L) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что PQVM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQVM.LIUMS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.47%

7.07%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.14%

12.41%

-4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.10%

18.49%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

18.84%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

20.10%

-2.90%