PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTSX с PJFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTSX с PJFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM TIPS Fund (PQTSX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX).

PQTSX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. PJFAX управляется PGIM. Фонд был запущен 2 нояб. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности PQTSX и PJFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM TIPS Fund (PQTSX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQTSX и PJFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQTSX
PGIM TIPS Fund		0.24%6.58%1.74%2.34%-13.56%7.91%10.20%8.19%-1.64%0.92%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		-11.09%14.53%48.10%52.76%-37.89%15.65%55.66%45.04%-1.24%34.97%

Доходность по периодам

С начала года, PQTSX показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у PJFAX с доходностью -11.09%.

PQTSX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.18%
С начала года
0.24%
6 месяцев
0.04%
1 год
2.67%
3 года*
2.42%
5 лет*
1.02%
10 лет*
—

PJFAX

1 день
3.70%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-11.09%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.35%
3 года*
24.87%
5 лет*
10.87%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM TIPS Fund

PGIM Jennison Growth Fund

Часто сравнивают с PQTSX:
PQTSX с VTAPXPQTSX с ^TNXPQTSX с CU71.LPQTSX с PZRMXPQTSX с PBHAXPQTSX с SWRSXPQTSX с TRBFX
Часто сравнивают с PJFAX:
PJFAX с FXAIXPJFAX с VOOPJFAX с VFIFXPJFAX с TISPXPJFAX с EGFIXPJFAX с HGOIXPJFAX с VUG

Сравнение комиссий PQTSX и PJFAX

PQTSX берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PJFAX в 0.97%.

PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund
PQTSX
PGIM TIPS Fund

Доходность на риск

PQTSX vs. PJFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTSX
Ранг доходности на риск PQTSX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTSX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTSX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PJFAX
Ранг доходности на риск PJFAX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJFAX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJFAX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJFAX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJFAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTSX c PJFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM TIPS Fund (PQTSX) и PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTSXPJFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.59

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

1.01

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

0.73

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

2.47

+1.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTSX vs. PJFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTSX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJFAX равному 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTSX и PJFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTSXPJFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.59

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.44

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.49

-0.09

Корреляция

Корреляция между PQTSX и PJFAX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTSX и PJFAX

Дивидендная доходность PQTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности PJFAX в 15.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQTSX
PGIM TIPS Fund		3.83%4.95%4.39%3.25%6.51%9.54%2.60%2.48%3.26%1.11%0.00%0.00%
PJFAX
PGIM Jennison Growth Fund		15.09%13.42%24.62%7.23%2.77%14.67%9.02%16.27%6.06%5.85%4.12%6.90%

Просадки

Сравнение просадок PQTSX и PJFAX

Максимальная просадка PQTSX за все время составила -16.40%, что меньше максимальной просадки PJFAX в -64.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTSX и PJFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQTSXPJFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-64.07%

+47.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-17.76%

+14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

-43.56%

+27.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.20%

-14.72%

+10.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-20.44%

+15.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

5.25%

-4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTSX и PJFAX

Текущая волатильность для PGIM TIPS Fund (PQTSX) составляет 1.42%, в то время как у PGIM Jennison Growth Fund (PJFAX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что PQTSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQTSXPJFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.42%

6.98%

-5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

13.06%

-10.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

22.44%

-18.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

24.81%

-18.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.69%

23.97%

-18.28%