PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQTSX с FSTZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQTSX с FSTZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM TIPS Fund (PQTSX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX).

PQTSX управляется PGIM. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г.. FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PQTSX и FSTZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM TIPS Fund (PQTSX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQTSX и FSTZX

2026 (YTD)20252024202320222021
PQTSX
PGIM TIPS Fund		0.12%6.58%1.74%2.34%-13.56%4.14%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.02%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, PQTSX показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у FSTZX с доходностью 1.02%.

PQTSX

1 день
0.60%
1 месяц
-1.64%
С начала года
0.12%
6 месяцев
0.04%
1 год
2.55%
3 года*
2.37%
5 лет*
1.01%
10 лет*
—

FSTZX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM TIPS Fund

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Часто сравнивают с PQTSX:
PQTSX с VTAPXPQTSX с ^TNXPQTSX с CU71.LPQTSX с PZRMXPQTSX с PBHAXPQTSX с VTIPXPQTSX с SWRSX
Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FAGIXFSTZX с FZROXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с FIPDXFSTZX с TDTF

Сравнение комиссий PQTSX и FSTZX

PQTSX берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FSTZX в 0.00%.

PQTSX
PGIM TIPS Fund
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

PQTSX vs. FSTZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQTSX
Ранг доходности на риск PQTSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQTSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQTSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQTSX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQTSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQTSX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQTSX c FSTZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM TIPS Fund (PQTSX) и Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQTSXFSTZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

2.05

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

3.11

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.45

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

4.22

-2.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.50

14.91

-10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQTSX vs. FSTZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQTSX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа FSTZX равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTSX и FSTZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQTSXFSTZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.05

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.14

-0.75

Корреляция

Корреляция между PQTSX и FSTZX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQTSX и FSTZX

Дивидендная доходность PQTSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности FSTZX в 3.98%

TTM202520242023202220212020201920182017
PQTSX
PGIM TIPS Fund		3.84%4.95%4.39%3.25%6.51%9.54%2.60%2.48%3.26%1.11%
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.98%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQTSX и FSTZX

Максимальная просадка PQTSX за все время составила -16.40%, что больше максимальной просадки FSTZX в -5.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTSX и FSTZX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQTSXFSTZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.40%

-5.30%

-11.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-1.03%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-0.30%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.90%

-1.13%

-3.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.29%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PQTSX и FSTZX

PGIM TIPS Fund (PQTSX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) с волатильностью 0.58%. Это указывает на то, что PQTSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSTZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQTSXFSTZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

0.58%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

1.07%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

1.99%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

2.83%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.69%

2.83%

+2.86%