Сравнение PQTPX с NTSI
PQTPX (PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund) and NTSI (WisdomTree International Efficient Core Fund) are both funds - PQTPX is a Systematic Trend fund managed by PIMCO, while NTSI is a Global Allocation fund actively managed by WisdomTree. Over the past 5 years, PQTPX returned 3.14%/yr vs 6.08%/yr for NTSI. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PQTPX charges 1.51%/yr vs 0.26%/yr for NTSI.
Доходность
Сравнение доходности PQTPX и NTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQTPX показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у NTSI с доходностью 7.90%.
PQTPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.57%
- С начала года
- 3.96%
- 1 год
- 16.34%
- 3 года*
- 0.46%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.99%
NTSI
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.62%
- 6 месяцев
- 5.00%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- 13.51%
- 5 лет*
- 6.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQTPX и NTSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | 3.96% | 2.41% | -3.08% | -4.21% | 11.37% | 8.49% |
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 7.90% | 30.37% | 1.11% | 15.42% | -19.27% | 2.05% |
Correlation
The correlation between PQTPX and NTSI is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | -0.07 |
The correlation between PQTPX and NTSI shifts across timeframes, from -0.08 (5 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQTPX vs. NTSI — Ранг доходности на риск
PQTPX
NTSI
Сравнение PQTPX c NTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQTPX | NTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.24 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.68 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | 6.01 | +3.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQTPX и NTSI
Максимальная просадка PQTPX за все время составила -27.86%, что меньше максимальной просадки NTSI в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTPX и NTSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQTPX | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.86% | -34.01% | +6.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | -12.33% | +7.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.69% | -13.50% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.86% | -34.01% | +6.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.24% | -1.71% | -11.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -9.02% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.44% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQTPX и NTSI
Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) составляет 2.38%, в то время как у WisdomTree International Efficient Core Fund (NTSI) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что PQTPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQTPX | NTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 3.54% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.71% | 13.39% | -6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.63% | 15.47% | -6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.92% | 15.81% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 15.65% | -6.38% |
Сравнение комиссий PQTPX и NTSI
PQTPX берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии NTSI в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQTPX и NTSI
Дивидендная доходность PQTPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности NTSI в 3.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund | 3.52% | 3.65% | 2.92% | 2.35% | 2.66% | 0.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQTPX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.80% | 2.40% | 5.63% | 2.49% | 0.32% | 0.20% | 0.00% | 7.57% |
Часто задаваемые вопросы
PQTPX and NTSI have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTSI has higher volatility (3.54%) compared to PQTPX (2.38%). In terms of maximum drawdown, PQTPX dropped -27.86% vs NTSI's -34.01%.
PQTPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQTPX и NTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор