Сравнение PQTPX с LOTIX

С начала года, PQTPX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у LOTIX с доходностью 13.24%. За последние 10 лет акции PQTPX уступали акциям LOTIX по среднегодовой доходности: 3.67% против 3.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PQTPX берет комиссию в 1.51%, что меньше комиссии LOTIX в 1.75%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) и LoCorr Market Trend Fund (LOTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PQTPX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOTIX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQTPX и LOTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PQTPX и LOTIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

PQTPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LOTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

Максимальная просадка PQTPX за все время составила -27.86%, примерно равная максимальной просадке LOTIX в -28.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTPX и LOTIX.

PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund (PQTPX) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с LoCorr Market Trend Fund (LOTIX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что PQTPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LOTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.