Сравнение PQTAX с QMHNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX).
PQTAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г.. QMHNX - это активно управляемый фонд от AQR. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PQTAX и QMHNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PQTAX и QMHNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | 3.74% | 2.06% | -3.31% | -4.52% | 11.06% | 14.52% | 8.48% | 2.63% | 1.98% | 4.51% |
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 13.82% | 19.65% | 10.48% | -0.40% | 49.64% | -2.30% | -0.85% | 1.55% | -14.59% | -2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PQTAX показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у QMHNX с доходностью 13.82%. За последние 10 лет акции PQTAX уступали акциям QMHNX по среднегодовой доходности: 3.55% против 4.69% соответственно.
PQTAX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 3.74%
- 6 месяцев
- 8.97%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 1.49%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- 3.55%
QMHNX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 13.82%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PQTAX и QMHNX
PQTAX берет комиссию в 1.81%, что меньше комиссии QMHNX в 4.12%.
Доходность на риск
PQTAX vs. QMHNX — Ранг доходности на риск
PQTAX
QMHNX
Сравнение PQTAX c QMHNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) и AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQTAX | QMHNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.89 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.32 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.34 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 3.27 | -1.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 8.68 | -5.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQTAX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.89 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.94 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.30 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.35 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PQTAX и QMHNX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQTAX и QMHNX
PQTAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QMHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PQTAX PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.61% | 2.22% | 4.46% | 2.29% | 0.10% | 2.54% | 0.00% | 7.65% |
QMHNX AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N | 1.66% | 1.89% | 2.09% | 7.36% | 8.75% | 10.64% | 7.79% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 7.47% |
Просадки
Сравнение просадок PQTAX и QMHNX
Максимальная просадка PQTAX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки QMHNX в -40.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQTAX и QMHNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PQTAX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.39% | -40.29% | +11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.04% | -8.40% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.39% | -19.23% | -9.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.39% | -35.34% | +6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.28% | -1.23% | -13.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.31% | -18.52% | +9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.16% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQTAX и QMHNX
Текущая волатильность для PIMCO TRENDS Managed Futures Strategy Fund Class A (PQTAX) составляет 3.59%, в то время как у AQR Managed Futures Strategy HV Fund Class N (QMHNX) волатильность равна 4.04%. Это указывает на то, что PQTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PQTAX | QMHNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.04% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 9.99% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 14.17% | -5.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.90% | 17.22% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 15.46% | -6.04% |