Сравнение PQJL с PBFR
PQJL (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July) and PBFR (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PQJL returned 11.28% vs 10.22% for PBFR. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PQJL и PBFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQJL показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у PBFR с доходностью 4.85%.
PQJL
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 4.11%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBFR
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 4.32%
- С начала года
- 4.85%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQJL и PBFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July | 4.11% | 16.11% |
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 4.85% | 10.44% |
Correlation
The correlation between PQJL and PBFR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between PQJL and PBFR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQJL vs. PBFR — Ранг доходности на риск
PQJL
PBFR
Сравнение PQJL c PBFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July (PQJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQJL | PBFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.50 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.64 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 18.70 | -9.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQJL и PBFR
Максимальная просадка PQJL за все время составила -12.32%, что больше максимальной просадки PBFR в -8.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQJL и PBFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQJL | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.32% | -8.50% | -3.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -2.82% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -0.53% | -2.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.61% | -0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.55% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQJL и PBFR
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July (PQJL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF (PBFR) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PQJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQJL | PBFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 1.07% | +2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 3.58% | +3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.42% | 4.31% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 6.77% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 6.77% | +4.95% |
Сравнение комиссий PQJL и PBFR
И PQJL, и PBFR имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQJL и PBFR
Дивидендная доходность PQJL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что сопоставимо с доходностью PBFR в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PBFR PGIM Laddered S&P 500 Buffer 20 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PQJL and PBFR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQJL has higher volatility (3.20%) compared to PBFR (1.07%). In terms of maximum drawdown, PQJL dropped -12.32% vs PBFR's -8.50%.
On 1-year performance, PQJL leads with 11.28% vs 10.22% for PBFR. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PBFR has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQJL has performed better with a 11.28% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQJL and PBFR have the same expense ratio: 0.50% per year.
PQJL and PBFR have nearly identical dividend yields, around 0.01%.
PBFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQJL и PBFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор