Сравнение PQJL с BUFP
PQJL (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July) and BUFP (PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds from PGIM. PQJL is actively managed, while BUFP is passively managed. Over the past year, PQJL returned 11.28% vs 13.37% for BUFP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PQJL и BUFP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQJL показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у BUFP с доходностью 6.49%.
PQJL
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -3.03%
- 6 месяцев
- 3.51%
- С начала года
- 4.11%
- 1 год
- 11.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFP
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 6.49%
- 1 год
- 13.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQJL и BUFP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July | 4.11% | 16.11% |
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 6.49% | 12.92% |
Correlation
The correlation between PQJL and BUFP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between PQJL and BUFP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQJL vs. BUFP — Ранг доходности на риск
PQJL
BUFP
Сравнение PQJL c BUFP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July (PQJL) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQJL | BUFP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.43 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.02 | -1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | 16.38 | -6.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQJL и BUFP
Максимальная просадка PQJL за все время составила -12.32%, примерно равная максимальной просадке BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQJL и BUFP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQJL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.32% | -11.98% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.83% | -4.41% | -1.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -0.71% | -2.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.97% | -0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.81% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQJL и BUFP
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July (PQJL) имеет более высокую волатильность в 3.20% по сравнению с PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) с волатильностью 1.53%. Это указывает на то, что PQJL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQJL | BUFP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.20% | 1.53% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 5.20% | +1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.42% | 6.36% | +2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 9.34% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 9.34% | +2.38% |
Сравнение комиссий PQJL и BUFP
И PQJL, и BUFP имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQJL и BUFP
Дивидендная доходность PQJL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что сопоставимо с доходностью BUFP в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% | 0.02% |
PQJL PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - July | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PQJL and BUFP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQJL has higher volatility (3.20%) compared to BUFP (1.53%). In terms of maximum drawdown, PQJL dropped -12.32% vs BUFP's -11.98%.
On 1-year performance, BUFP leads with 13.37% vs 11.28% for PQJL. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, BUFP has been the lower-risk option at 1.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUFP has performed better with a 13.37% return vs 11.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQJL and BUFP have the same expense ratio: 0.50% per year.
PQJL and BUFP have nearly identical dividend yields, around 0.01%.
BUFP currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQJL и BUFP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор