PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQJCX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQJCX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

PQJCX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности PQJCX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQJCX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund		-1.17%1.89%28.82%14.96%-24.07%21.70%38.85%25.61%-12.36%18.36%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.12%

Доходность по периодам

С начала года, PQJCX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%.

PQJCX

1 день
3.74%
1 месяц
-6.73%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
2.58%
1 год
13.31%
3 года*
12.88%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с PQJCX:
PQJCX с PGOAXPQJCX с RFIMXPQJCX с CTSIXPQJCX с VISGXPQJCX с VRTGXPQJCX с FECGXPQJCX с EMCAX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий PQJCX и KSOAX

PQJCX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

PQJCX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQJCX
Ранг доходности на риск PQJCX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQJCX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQJCX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQJCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQJCX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQJCX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQJCX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQJCXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.32

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

0.64

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.41

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

0.67

+2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQJCX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQJCX на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQJCX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQJCXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.32

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.57

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.56

-0.10

Корреляция

Корреляция между PQJCX и KSOAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQJCX и KSOAX

Дивидендная доходность PQJCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
PQJCX
PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund		3.05%3.01%18.27%0.83%0.51%26.55%3.86%0.00%7.11%1.72%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQJCX и KSOAX

Максимальная просадка PQJCX за все время составила -43.56%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQJCX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQJCXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-70.21%

+26.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-24.40%

+9.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.11%

-33.28%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-10.22%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.22%

-15.88%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.86%

14.91%

-11.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PQJCX и KSOAX

PGIM Jennison Small-Cap Core Equity Fund (PQJCX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) имеют волатильность 7.86% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQJCXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.86%

7.98%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

19.42%

-6.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.19%

28.84%

-6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.03%

27.74%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.00%

25.84%

-2.84%