Сравнение PQJA с XBJL
PQJA (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January) and XBJL (Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PQJA returned 22.45% vs 12.17% for XBJL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. PQJA charges 0.50%/yr vs 0.79%/yr for XBJL.
Доходность
Сравнение доходности PQJA и XBJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PQJA показывает доходность 8.72%, что значительно выше, чем у XBJL с доходностью 4.19%.
PQJA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.67%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 9.99%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBJL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 5.12%
- 1 год
- 12.17%
- 3 года*
- 11.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQJA и XBJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PQJA PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January | 8.72% | 16.94% |
XBJL Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July | 4.19% | 12.05% |
Correlation
The correlation between PQJA and XBJL is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.86 |
The correlation between PQJA and XBJL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQJA vs. XBJL — Ранг доходности на риск
PQJA
XBJL
Сравнение PQJA c XBJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA) и Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PQJA | XBJL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.53 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.33 | 3.70 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.19 | 20.86 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PQJA | XBJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.41 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.39 | 0.93 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок PQJA и XBJL
Максимальная просадка PQJA за все время составила -14.72%, что больше максимальной просадки XBJL в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQJA и XBJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQJA | XBJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.72% | -11.78% | -2.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.77% | -3.30% | -3.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -1.63% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.58% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PQJA и XBJL
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - January (PQJA) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July (XBJL) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что PQJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XBJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQJA | XBJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.26% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.66% | 3.72% | +2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.23% | 5.07% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.40% | 9.99% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.40% | 9.99% | +3.41% |
Сравнение комиссий PQJA и XBJL
PQJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XBJL в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQJA и XBJL
Ни PQJA, ни XBJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PQJA and XBJL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PQJA has higher volatility (1.14%) compared to XBJL (0.26%). In terms of maximum drawdown, PQJA dropped -14.72% vs XBJL's -11.78%.
On 1-year performance, PQJA leads with 22.45% vs 12.17% for XBJL. On fees, PQJA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XBJL has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PQJA has performed better with a 22.45% return vs 12.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PQJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for XBJL.
PQJA and XBJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PQJA and 0.79% for XBJL.
PQJA currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PQJA и XBJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор