PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQDI с PREF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQDI с PREF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF).

PQDI и PREF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. PREF - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 10 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PQDI и PREF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQDI и PREF

2026 (YTD)202520242023202220212020
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		-0.68%8.46%9.99%6.24%-9.61%3.10%9.81%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		-0.46%7.64%11.43%7.36%-11.80%2.08%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, PQDI показывает доходность -0.68%, что значительно ниже, чем у PREF с доходностью -0.46%.

PQDI

1 день
0.88%
1 месяц
-2.06%
С начала года
-0.68%
6 месяцев
0.73%
1 год
6.50%
3 года*
8.85%
5 лет*
3.26%
10 лет*
—

PREF

1 день
0.48%
1 месяц
-1.76%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.91%
1 год
5.77%
3 года*
8.59%
5 лет*
3.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с SCHDPQDI с KPROPQDI с SGOVPQDI с VOOPQDI с HIDVPQDI с JAAA
Часто сравнивают с PREF:
PREF с PFFPREF с PFXFPREF с PFFDPREF с SPFFPREF с SGOVPREF с COWZPREF с PFFA

Сравнение комиссий PQDI и PREF

PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PREF в 0.55%.

PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF

Доходность на риск

PQDI vs. PREF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PREF
Ранг доходности на риск PREF: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREF: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQDI c PREF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQDIPREFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.03

1.69

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

2.22

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.95

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.63

8.56

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQDI vs. PREF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQDI на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREF равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQDI и PREF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQDIPREFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

1.69

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.64

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.63

+0.35

Корреляция

Корреляция между PQDI и PREF составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQDI и PREF

Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности PREF в 5.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.16%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%0.00%0.00%0.00%
PREF
Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF		5.01%4.87%4.65%4.67%4.63%4.07%4.35%4.67%5.49%2.35%

Просадки

Сравнение просадок PQDI и PREF

Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что меньше максимальной просадки PREF в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и PREF.

Загрузка...

Показатели просадок

PQDIPREFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-22.99%

+5.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.88%

-0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

-16.99%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.96%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.73%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

0.66%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PQDI и PREF

Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Principal Spectrum Preferred Secs Active ETF (PREF) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что PQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PREF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQDIPREFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.73%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.49%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

3.44%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

4.84%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

6.35%

-1.78%