PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQDI с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQDI с NPFI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

PQDI и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PQDI - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index. Фонд был запущен 16 июн. 2020 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PQDI и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQDI и NPFI

2026 (YTD)20252024
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		-0.31%8.46%7.29%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.44%9.21%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, PQDI показывает доходность -0.31%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью -0.44%.

PQDI

1 день
0.21%
1 месяц
-1.09%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.88%
1 год
6.84%
3 года*
8.74%
5 лет*
3.33%
10 лет*
—

NPFI

1 день
0.06%
1 месяц
-0.89%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
0.83%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с SCHDPQDI с KPROPQDI с SGOVPQDI с VOOPQDI с HIDVPQDI с JAAA
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFANPFI с JEPINPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY

Сравнение комиссий PQDI и NPFI

PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NPFI в 0.55%.

PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF

Доходность на риск

PQDI vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQDI c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQDINPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.17

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.89

2.97

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.50

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.24

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.94

8.90

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQDI vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQDI на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPFI равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQDI и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQDINPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

2.59

-1.59

Корреляция

Корреляция между PQDI и NPFI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQDI и NPFI

Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности NPFI в 6.49%

TTM202520242023202220212020
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.23%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.49%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PQDI и NPFI

Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

PQDINPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-3.18%

-14.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-3.18%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.10%

-1.99%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-0.33%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.80%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности PQDI и NPFI

Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 1.62%. Это указывает на то, что PQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQDINPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.85%

1.62%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

2.16%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23%

3.26%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.64%

2.86%

+1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

2.86%

+1.71%