PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQDI с IG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQDI с IG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) and IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) are both exchange-traded funds - PQDI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index, while IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal. PQDI is passively managed, while IG is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PQDI charges 0.60%/yr vs 0.26%/yr for IG.

Доходность

Сравнение доходности PQDI и IG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PQDI

1 день
-0.13%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.12%
3 года*
9.06%
5 лет*
3.23%
10 лет*
—

IG

1 день
-0.23%
1 месяц
0.57%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQDI и IG

2026 (YTD)
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		-0.06%
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF		-0.22%

Correlation

The correlation between PQDI and IG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г.

0.90

Сравнение распределения секторов PQDI и IG

Секторы
PQDI
IG

Финансовые услуги

10.5%
2.9%

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PQDI
10.5%
IG
2.9%

Коммуникационные услуги

PQDI
0.7%
IG

-

Сырьевые материалы

PQDI

-

IG

-

Потребительский циклический сектор

PQDI

-

IG

-

Потребительский защитный сектор

PQDI

-

IG

-

Энергетика

PQDI

-

IG

-

Здравоохранение

PQDI

-

IG

-

Промышленность

PQDI

-

IG

-

Недвижимость

PQDI

-

IG

-

Технологии

PQDI

-

IG

-

Коммунальные услуги

PQDI

-

IG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Spectrum Preferred and Income ETF

Principal Investment Grade Corporate Active ETF

Часто сравнивают с PQDI:
PQDI с JEPIPQDI с KPROPQDI с SCHDPQDI с HIDVPQDI с VOOPQDI с JAAAPQDI с SGOV
Часто сравнивают с IG:
IG с BILIG с GABFIG с IGEBIG с PSCIG с BCHPIG с LCAPIG с OVT

Доходность на риск

PQDI vs. IG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQDI
Ранг доходности на риск PQDI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQDI: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQDI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQDI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQDI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQDI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
IG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQDI c IG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQDIIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQDI vs. IG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQDIIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

-0.40

+1.43

Просадки

Сравнение просадок PQDI и IG

Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки IG в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и IG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQDIIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.41%

-1.75%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.32%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.51%

-0.53%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PQDI и IG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQDIIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

4.90%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.69%

4.90%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.55%

4.90%

-0.35%

Сравнение комиссий PQDI и IG

PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IG в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQDI и IG

Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности IG в 0.84%

ПозицияTTM202520242023202220212020
IG
Principal Investment Grade Corporate Active ETF		0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PQDI
Principal Spectrum Preferred and Income ETF		5.46%5.02%4.93%5.35%5.60%5.21%2.69%

Часто задаваемые вопросы

PQDI and IG have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.60% for PQDI.

PQDI has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.84% for IG.

PQDI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while IG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.60% for PQDI and 0.26% for IG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQDI и IG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор