Сравнение PQDI с IG
PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) and IG (Principal Investment Grade Corporate Active ETF) are both exchange-traded funds - PQDI is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the ICE BofA 7% Constrained DRD Eligible Preferred Securities Index, while IG is a Corporate Bonds fund actively managed by Principal. PQDI is passively managed, while IG is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PQDI charges 0.60%/yr vs 0.26%/yr for IG.
Доходность
Сравнение доходности PQDI и IG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PQDI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
IG
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PQDI и IG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 0.32% |
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.12% |
Correlation
The correlation between PQDI and IG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2026 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQDI vs. IG — Ранг доходности на риск
PQDI
IG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PQDI c IG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Principal Investment Grade Corporate Active ETF (IG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQDI | IG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQDI и IG
Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки IG в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и IG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQDI | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -1.75% | -15.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.29% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -0.45% | -3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.75% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PQDI и IG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQDI | IG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.27% | 4.81% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.70% | 4.81% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.54% | 4.81% | -0.27% |
Сравнение комиссий PQDI и IG
PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IG в 0.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQDI и IG
Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности IG в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IG Principal Investment Grade Corporate Active ETF | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.45% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
PQDI and IG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IG is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IG is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.60% for PQDI.
PQDI has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 0.84% for IG.
PQDI is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while IG is Corporate Bonds. Their fees differ too: 0.60% for PQDI and 0.26% for IG.
Подберите оптимальное распределение для PQDI и IG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор