Сравнение PQDI с EVPF
PQDI (Principal Spectrum Preferred and Income ETF) and EVPF (Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF) are both Preferred Stock funds. PQDI is passively managed, while EVPF is actively managed. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PQDI charges 0.60%/yr vs 0.39%/yr for EVPF.
Доходность
Сравнение доходности PQDI и EVPF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PQDI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- 1.96%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.68%
EVPF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $181.51K | $295.47K | $349.57K | |
| $158.66K | $143.10K | $126.70K |
Сравнение доходности по годам PQDI и EVPF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 0.84% |
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 1.70% |
Correlation
The correlation between PQDI and EVPF is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PQDI vs. EVPF — Ранг доходности на риск
PQDI
EVPF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PQDI c EVPF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Spectrum Preferred and Income ETF (PQDI) и Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF (EVPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PQDI | EVPF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PQDI и EVPF
Максимальная просадка PQDI за все время составила -17.41%, что больше максимальной просадки EVPF в -2.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQDI и EVPF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PQDI | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.41% | -2.36% | -15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.30% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -0.45% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PQDI и EVPF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PQDI | EVPF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 3.75% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 3.75% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 3.75% | +0.77% |
Сравнение комиссий PQDI и EVPF
PQDI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EVPF в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PQDI и EVPF
Дивидендная доходность PQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности EVPF в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVPF Eaton Vance Preferred Securities and Income ETF | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PQDI Principal Spectrum Preferred and Income ETF | 5.66% | 5.02% | 4.93% | 5.35% | 5.60% | 5.21% | 2.69% |
Часто задаваемые вопросы
PQDI and EVPF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVPF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVPF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for PQDI.
PQDI has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 2.09% for EVPF.
They also come from different issuers: Principal and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.60% for PQDI and 0.39% for EVPF.
Подберите оптимальное распределение для PQDI и EVPF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор