PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQCNX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PQCNX с WFBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Core Conservative Bond Fund (PQCNX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).

PQCNX управляется PGIM. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PQCNX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Core Conservative Bond Fund (PQCNX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PQCNX и WFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PQCNX
PGIM Core Conservative Bond Fund		-0.24%7.13%1.44%4.88%-14.28%-2.30%7.01%8.41%-0.38%1.89%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с PQCNX на уровне -0.24% и WFBIX на уровне -0.24%.

PQCNX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.81%
3 года*
3.31%
5 лет*
-0.29%
10 лет*
—

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Core Conservative Bond Fund

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с PQCNX:
PQCNX с IVVPQCNX с FRFZXPQCNX с SSAFXPQCNX с PCGTXPQCNX с DUTMXPQCNX с PJFAXPQCNX с QDIBX
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L

Сравнение комиссий PQCNX и WFBIX

PQCNX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.

PQCNX
PGIM Core Conservative Bond Fund
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

PQCNX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQCNX
Ранг доходности на риск PQCNX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQCNX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQCNX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQCNX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQCNX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQCNX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQCNX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Core Conservative Bond Fund (PQCNX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQCNXWFBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.92

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.60

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.52

4.49

+0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQCNX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQCNX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQCNX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQCNXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.92

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.94

-0.70

Корреляция

Корреляция между PQCNX и WFBIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQCNX и WFBIX

Дивидендная доходность PQCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности WFBIX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQCNX
PGIM Core Conservative Bond Fund		3.87%4.17%3.91%2.74%1.98%2.13%3.13%2.71%2.66%0.97%0.00%0.00%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Просадки

Сравнение просадок PQCNX и WFBIX

Максимальная просадка PQCNX за все время составила -20.33%, что больше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQCNX и WFBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PQCNXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.33%

-18.68%

-1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-2.80%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-17.84%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-2.15%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.09%

-2.27%

-3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.00%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PQCNX и WFBIX

PGIM Core Conservative Bond Fund (PQCNX) имеет более высокую волатильность в 1.69% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что PQCNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PQCNXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.69%

1.55%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

2.59%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

4.42%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.09%

6.37%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.12%

5.15%

-0.03%