PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PQAP с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PQAP с QQQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - PQAP is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. PQAP is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, PQAP returned 21.47% vs 41.82% for QQQ. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PQAP charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности PQAP и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQAP показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 21.30%.

PQAP

1 день
-0.12%
1 месяц
2.44%
С начала года
12.09%
6 месяцев
13.01%
1 год
21.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.26%
1 месяц
10.60%
С начала года
21.30%
6 месяцев
19.66%
1 год
41.82%
3 года*
28.78%
5 лет*
17.97%
10 лет*
21.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQAP и QQQ

2026 (YTD)2025
PQAP
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April		12.09%14.48%
QQQ
Invesco QQQ ETF		21.30%21.01%

Correlation

The correlation between PQAP and QQQ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г.

0.91

The correlation between PQAP and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PQAP:
PQAP с HQU.TOPQAP с PMJAPQAP с PBQQPQAP с BUFIPQAP с CPSPPQAP с PQJAPQAP с QQQA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

PQAP vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PQAP
Ранг доходности на риск PQAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQAP c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PQAPQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.86
2.64

+2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.47
3.45

+5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.20

1.45

+0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.50

3.51

+11.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

86.25

13.49

+72.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PQAP vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQAP на текущий момент составляет 4.86, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQAP и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PQAPQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86

2.64

+2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.76

0.41

+1.35

Просадки

Сравнение просадок PQAP и QQQ

Максимальная просадка PQAP за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQAP и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PQAPQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.79%

-82.97%

+72.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.39%

-11.96%

+10.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-0.26%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.60%

-32.79%

+32.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

3.11%

-2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PQAP и QQQ

Текущая волатильность для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) составляет 1.02%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что PQAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PQAPQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

4.49%

-3.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.09%

12.10%

-9.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.45%

15.94%

-11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

22.38%

-11.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.03%

22.29%

-11.26%

Сравнение комиссий PQAP и QQQ

PQAP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PQAP и QQQ

Дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PQAP
PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April		0.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

PQAP and QQQ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (4.49%) compared to PQAP (1.02%). In terms of maximum drawdown, PQAP dropped -10.79% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 41.82% vs 21.47% for PQAP. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, PQAP has been the lower-risk option at 1.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 41.82% return vs 21.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for PQAP.

QQQ has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.02% for PQAP.

PQAP is categorized as Defined Outcome, while QQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: PGIM and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for PQAP and 0.18% for QQQ.

PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.86 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQAP и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор