PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PQAP с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PQAP и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PQAP показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 12.34%.


PQAP

1 день
-0.96%
1 месяц
-0.66%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.77%
1 год
19.07%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KAPR

1 день
-0.37%
1 месяц
1.73%
С начала года
12.34%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.29%
3 года*
13.56%
5 лет*
7.23%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PQAP и KAPR


Correlation

The correlation between PQAP and KAPR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г.

0.73

The correlation between PQAP and KAPR has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

PQAP vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PQAP
Ранг доходности на риск PQAP: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQAP: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQAP: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQAP: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQAP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина

KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PQAP c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PQAPKAPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.92

1.73

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.93

9.30

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

54.70

43.60

+11.11

PQAP vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PQAP на текущий момент составляет 3.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PQAP и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PQAP и KAPR

Максимальная просадка PQAP за все время составила -10.79%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PQAP и KAPR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PQAPKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.79%

-16.91%

+6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

-2.52%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.37%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.61%

-3.89%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

0.54%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PQAP и KAPR

PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) имеют волатильность 2.63% и 2.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PQAPKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.53%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

4.57%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.99%

6.70%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.03%

11.76%

-0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.03%

11.65%

-0.62%

Сравнение комиссий PQAP и KAPR

PQAP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PQAP и KAPR

Дивидендная доходность PQAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, тогда как KAPR не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


PQAP and KAPR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PQAP has higher volatility (2.63%) compared to KAPR (2.53%). In terms of maximum drawdown, PQAP dropped -10.79% vs KAPR's -16.91%.

On 1-year performance, KAPR leads with 23.29% vs 19.07% for PQAP. On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, KAPR has been the lower-risk option at 2.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KAPR has performed better with a 23.29% return vs 19.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for KAPR.

PQAP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.00% for KAPR.

They also come from different issuers: PGIM and Innovator. Their fees differ too: 0.50% for PQAP and 0.79% for KAPR.

PQAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 3.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PQAP и KAPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор