Сравнение PPYPX с NMIEX
PPYPX (PIMCO RAE International Fund) and NMIEX (Northern Active M International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, PPYPX returned 8.96%/yr vs 10.72%/yr for NMIEX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PPYPX charges 0.60%/yr vs 0.84%/yr for NMIEX.
Доходность
Сравнение доходности PPYPX и NMIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PPYPX показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у NMIEX с доходностью 11.60%. За последние 10 лет акции PPYPX уступали акциям NMIEX по среднегодовой доходности: 8.96% против 10.72% соответственно.
PPYPX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 9.96%
- С начала года
- 14.03%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 9.78%
- 10 лет*
- 8.96%
NMIEX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -0.28%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 11.60%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам PPYPX и NMIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 14.03% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
NMIEX Northern Active M International Equity Fund | 11.60% | 34.98% | 4.43% | 20.82% | -17.17% | 14.41% | 11.70% | 22.93% | -13.76% | 29.06% |
Correlation
The correlation between PPYPX and NMIEX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.89 |
Over the past year, the correlation between PPYPX and NMIEX has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.89, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PPYPX vs. NMIEX — Ранг доходности на риск
PPYPX
NMIEX
Сравнение PPYPX c NMIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Northern Active M International Equity Fund (NMIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PPYPX | NMIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.27 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.54 | 1.90 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 7.16 | +3.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PPYPX и NMIEX
Максимальная просадка PPYPX за все время составила -42.48%, что меньше максимальной просадки NMIEX в -55.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PPYPX и NMIEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PPYPX | NMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.48% | -55.92% | +13.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -12.08% | +4.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.00% | -14.58% | +0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.65% | -31.54% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.48% | -36.63% | -5.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -1.30% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.07% | -12.81% | +2.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 3.18% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PPYPX и NMIEX
PIMCO RAE International Fund (PPYPX) и Northern Active M International Equity Fund (NMIEX) имеют волатильность 3.97% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PPYPX | NMIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 4.14% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 13.71% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.17% | 15.64% | -2.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 16.47% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.69% | 16.72% | +1.97% |
Сравнение комиссий PPYPX и NMIEX
PPYPX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NMIEX в 0.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PPYPX и NMIEX
Дивидендная доходность PPYPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что меньше доходности NMIEX в 9.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMIEX Northern Active M International Equity Fund | 9.35% | 10.43% | 14.92% | 6.95% | 1.53% | 10.42% | 0.80% | 5.83% | 6.65% | 1.34% | 1.73% | 0.75% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 6.82% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PPYPX and NMIEX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMIEX has higher volatility (4.14%) compared to PPYPX (3.97%). In terms of maximum drawdown, PPYPX dropped -42.48% vs NMIEX's -55.92%.
PPYPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PPYPX и NMIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор